已知某种证券期望报酬率的标准差为0.2，当前的市场组合期望报酬率的标准差为0.4，两者期望报酬率之间-中华考试网

首页考试资讯网校课程焚题库

考试资讯

来源 :焚题库 2022-03-28

中

单项选择题 已知某种证券期望报酬率的标准差为0.2，当前的市场组合期望报酬率的标准差为0.4，两者期望报酬率之间的相关系数为0.5，则两者期望报酬率之间的协方差是（）。

A.0.04

B.0.16

C.0.25

D.1.00

正确答案：A

答案解析:协方差是一个用于测量投资组合中某一具体投资项目相对于另一投资项目风险的统计指标。其计算公式为：COV（R₁，R₂）=r₁，2σ₁σ₂=0.5×0.2×0.4=0.04。

相关知识：第三节风险与报酬

分享到