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已知J股票的β值为1.3,与市场组合期望报酬率的相关系数为0.65,市场组合期望报酬率的标准差为0.1,则J股票期望报酬率的标准差为

来源 :焚题库 2022-03-25

单项选择题 已知J股票的β值为1.3,与市场组合期望报酬率的相关系数为0.65,市场组合期望报酬率的标准差为0.1,则J股票期望报酬率的标准差为()。

A.0.20

B.0.22

C.0.24

D.0.25

正确答案:A

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答案解析:已知J股票的B=1.3,与市场组合的相关系数rJM=0.65,市场组合的标准差=0.1,

相关知识:第三节 风险与报酬 

 

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