已知风险组合的期望报酬率和标准离差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%
来源 :焚题库 2022-03-24
中多项选择题 已知风险组合的期望报酬率和标准离差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的80万元资金全部投资于风险组合，则（）。
A.总期望报酬率为13.6%
B.总标准差为16%
C.该组合位于M点的左侧
D.资本市场线斜率为0.35
正确答案：A、B、C、D
答案解析:Q=80/100=0.8，总期望报酬率=0.8×15%+（1-0.8）×8%=13.6%，选项A正确。总标准差=0.8×20%=16%，选项B正确。根据Q=0.8小于1可知，该组合位于M点的左侧（或根据同时持有无风险资产和风险资产组合可知，该组合位于M点的左侧），选项C正确。资本市场线斜率=（15%-8%）/（20%-0）=0.35，选项D正确。
相关知识：第三节 风险与报酬
