已知J股票的β值为1.3,与市场组合期望报酬率的相关系数为0.65,市场组合期望报酬率的标准差为0.1,则J股票期望报酬率的标准差为
单项选择题 已知J股票的β值为1.3,与市场组合期望报酬率的相关系数为0.65,市场组合期望报酬率的标准差为0.1,则J股票期望报酬率的标准差为()。
A.0.20
B.0.22
C.0.24
D.0.25
正确答案:A
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答案解析:已知J股票的B=1.3,与市场组合的相关系数rJM=0.65,市场组合的标准差=0.1,
相关知识:第三节 风险与报酬