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2019咨询工程师《方法与实务》基础考点:风险等级

来源 :中华考试网 2018-08-16

  考点十二:风险等级、风险概率和风险评价矩阵运用,投资项目风险识别,风险分析方法和风险对策分析。

  (一)风险评价矩阵

  (一)风险评价矩阵

  (1)微小风险(N区域)。风险发生可能性很低,发生后造成的损失较小,对项目的影响很小。

  (2)较小风险(L区域)。风险发生可能性较小,或发生后造成的损失较小,对项目的可行性不会产生影响。

  (3)一般风险(M区域)。风险发生可能性不大,或发生后造成的损失不大,一般不影响项目的可行性。但应采取一定的防范措施。

  (4)较大风险(H区域)。风险发生可能性较大,或发生后造成的损失较大,但造成的损失是项目可以接受的,必须采取一定的防范措施。

  (5)重大风险(S区域)。风险发生可能性大,发生后造成的损失大,将使项目可行转变为不可行,需要采取积极有效的防范措施。

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  (二)离散型概率

  ①期望值

  ②方差

  ③标准差S为方差的平方根

  ④离散系数

  (三)连续型概率

  ①期望值

  平均值=(x1+x2+┅+xn)/n

  ②方差

  ③标准差S为方差的平方根

  ④离散系数

  (四)投资项目风险识别

  (1)市场风险。

  (2)技术与工程风险。

  (3)组织管理风险。

  (4)政策风险。

  (5)环境与社会风险。

  (6)其它风险。

  (五)概率树分析法

  (1)风险解析法。(2)专家调查法。(3)风险概率估计。(4)概率树分析。(5)蒙特卡洛模拟。(6)风险综合评价法。

  概率树分析步骤:

  (1)选择风险因素以及状态

  (2)确定组合

  (3)计算每一种组合的概率(重点)

  (4)计算每一种组合的FNPV或FIRR

  (5)计算P(FNPV≥0)或P(FIRR≥ic)的累计概率(重点)

  (6)判断风险大小(重点)

  (五)概率树分析法

  (1)风险解析法。(2)专家调查法。(3)风险概率估计。(4)概率树分析。(5)蒙特卡洛模拟。(6)风险综合评价法。

  概率树分析步骤:

  (1)选择风险因素以及状态

  (2)确定组合

  (3)计算每一种组合的概率(重点)

  (4)计算每一种组合的FNPV或FIRR

  (5)计算P(FNPV≥0)或P(FIRR≥ic)的累计概率(重点)

  (6)判断风险大小(重点)

产品价格

原材料价格

净现值/万元

状态

概率

状态

概率

上涨

0.35

上涨

0.4

41.82

不变

0.5

77.51

下降

0.1

94.29

不变

0.5

上涨

0.4

21.35

不变

0.5

37.13

下降

0.1

54.91

下降

0.15

上涨

0.4

-18.036

不变

0.5

-1.25

下降

0.1

25.31

  (六)风险对策

  (1)风险回避。

  (2)风险减轻。

  (3)风险转移。

  (4)风险接受(自留)。

序号

风险对策

特点

备注

1

风险回避

(1)中断风险,使风险不再发生或不再发展(概率为零、损失量为零)
(2)风险回避是必要的,有时候是最佳的对策
(3)风险回避是一种消极的对策

 

2

风险减轻(损失控制)

(1)预防损失措施的作用是降低或消除损失发生的概率
(2)减少损失措施的作用是降低损失的严重性或遏制损失的进一步发展
(3)风险回避是一种主动、积极的对策

 

3

风险自留
  (接收)

(1)不改变风险的客观性,即既不改变损失发生的概率和损失的严重性
(2)非计划性风险自留是非计划性的和被动的
(3)计划性风险自留是一种主动、有意识、有计划的选择

不能单独使用,要与其他对策组合

4

风险转移

(1)风险转移是国际工程EPC项目风险管理中重要的一种对策
(2)导致机会成本的增加
(3)将风险转移给分包人或保险公司

 

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