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自考《财务管理学》章节试题及答案:第3章

来源 :中华考试网 2017-08-14

自考《财务管理学》章节试题及答案:第3章

  第三章

  [1] 证券的投资组合( )。

  答: C

  A 能分散所有风险

  B 能分散系统性风险

  C 能分散非系统风险

  D 不能分散风险

  [2] 在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时,不需要考虑的因素是( )。

  答: B

  A 单项资产在投资组合中所占比重

  B 单项资产的β系数

  C 单项资产的方差

  D 两种资产的协方差

  [3] 根据财务管理的理论,特定风险通常是( )。

  答: B

  A 不可分散风险

  B 非系统风险

  C 基本风险

  D 系统风险

  [4] 下列关于β系数,说法不正确的是( )。

  答: A

  A β系数可用来衡量可分散风险的大小

  B 某种股票的β系数越大,风险收益率越高,预期报酬率也越大

  C β系数反映个别股票的市场风险,β系数为0,说明该股票的市场风险为零

  D 某种股票的β系数为1,说明该种股票的风险与整个市场风险一致

  [5] 如果某单项资产的系统风险大于整个市场投资组合的风险,则可以判定该项资产的β值( )。

  答: C

  A 等于1

  B 小于1

  C 大于1

  D 等于0

  [6] 股东财富最大化目标和经理追求的实际目标之间总是存有差异,其差异源自于( )。

  答: D

  A 股东地域上分散

  B 大股东控制

  C 经理与股东年龄上的差异

  D 两权分离及其信息不对称性

  [7] 已知某公司股票的β系数为0.5,短期国债收益率为6%,市场组合收益率为10%,则该公司股票的必要收益率为(  )。

  答: B

  A 6%

  B 8%

  C 10%

  D 16%

  [8] 企业进行多元化投资,其目的之一是(  )。

  答: C

  A 追求风险

  B 消除风险

  C 减少风险

  D 接受风险

  [9] 某公司股票的ß系数为1.5,无风险利率为4%,市场上所有股票的平均收益率为8%,则该公司股票的收益率应为( )。

  答: D

  A 4%

  B 12%

  C 8%

  D 10%

  [10] 当市场价格已充分反应出所有过去历史的证券价格信息时,这种市场属于( )。

  答: C

  A 半强式有效市场

  B 半弱式有效市场

  C 弱式有效市场

  D 强式有效市场

  [11] 如某投资组合收益呈完全负相关的两只股票构成,则( )。

  答: A

  A 该组合的非系统性风险能完全抵销

  B 该组合的风险收益为零

  C 该组合的投资收益大于其中任一股票的收益

  D 该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差

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