1.有两个投资项目，甲、乙项目报酬率的期望值分别为15%和23%，标准差分别为30%和33%，那么( )。

　　A.甲项目的风险程度大于乙项目的风险程度

　　B.甲项目的风险程度小于乙项目的风险程度

　　C.甲项目的风险程度等于乙项目的风险程度

　　D.不能确定

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　　2.某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为4%，则该投资组合的β系数为( )。

　　A.2

　　B.2.5

　　C.1.25

　　D.5

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　　3.已知目前市场上纯粹利率为1.2%，通货膨胀水平为4%，则目前的无风险收益率为( )。

　　A.2.8%

　　B.1.2%

　　C.4%

　　D.5.2%

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　　5.下列关于证券投资组合的表述中，正确的有( )。

　　A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险

　　B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数

　　C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数

　　D.投资组合能够分散掉的是非系统风险

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　　6.下列关于资本资产定价模型的表述中，正确的有( )。

　　A.如果某项资产的β=1，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率

　　B.如果市场风险溢酬提高，则市场上所有资产的必要收益率均提高

　　C.市场上所有资产的β系数都应当是正数

　　D.如果市场对风险的平均容忍程度越高，则市场风险溢酬越小

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　　7.按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目，下列说法正确的有( )。

　　A.若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵消

　　B.若A、B项目相关系数小于0，组合后的非系统风险可以减少

　　C.若A、B项目相关系数大于0，但小于1时，组合后的非系统风险不能减少

　　D.若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少

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　　8.下列有关某特定投资组合β系数的表述正确的有( )。

　　A.投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的价值比例

　　B.当投资组合β系数为负数时，表示该组合的风险小于零

　　C.在已知投资组合风险收益率Rp，市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上，可以得出特定投资组合的β系数=Rp/(Rm-Rf)

　　D.作为整体的市场投资组合的β系数为1

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　　9.下列关于资产收益率的说法中，正确的有( )。

　　A.实际收益率表示已经实现或者确定可以实现的资产收益率，当存在通货膨胀时，还要扣除通货膨胀率的影响

　　B.预期收益率是指在不确定的条件下，预测的某种资产未来可能实现的收益率

　　C.必要收益率表示投资者对某资产合理要求的最低收益率

　　D.期望报酬率又称为必要报酬率或最低报酬率

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　　10.财务管理风险对策有哪些( )。

　　A.规避风险

　　B.减少风险

　　C.转移风险

　　D.接受风险

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