11.资本资产定价模型是建立在一系列假设之上的，下列选项属于这些假设的有( )。

　　A.市场是均衡的

　　B.市场不存在摩擦

　　C.市场参与者都是理性的

　　D.不存在交易费用

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　　12.下列关于资本资产定价模型的描述中，说法正确的有( )。

　　A.计算风险收益率时考虑了全部风险

　　B.市场风险溢酬越大，表示对风险越厌恶

　　C.无风险收益率和风险收益率共同组成必要收益率

　　D.资本资产定价模型不是对任何公司都是适合的

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　　13.风险自保是指当风险损失发生时，直接将损失摊入成本或费用，或冲减利润。风险自担是企业有计划地计提风险金。( )

　　正确答案:错误误

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　　14.只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，即使组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率也不会改变。( )

　　正确答案:正确

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　　15.证券A的标准差率为40%，β系数为0.5，证券B的标准差率为20%，β系数为1.5，则可以判断证券A比证券B总体风险大，系统风险小。( )

　　正确答案:正确

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　　16.如果某股票的β系数为0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍。( )

　　正确答案:错误

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　　17.甲持有一种股票，买入价格10元，预计未来的价格有两种可能，分别为11元和12元，概率分别为70%和30%，则该项投资预期收益率为23%。( )

　　正确答案:错误

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　　18.

　　已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%，方差是0.0144，投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0.2。

　　要求：

　　(1)计算下列指标：

　　①该证券投资组合的预期收益率;②A证券的标准差;③B证券的标准差;④该证券投资组合的标准差。

　　(2)当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%，结合 (1)的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响?②相关系数的大小对投资组合风险有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响?

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