2018年中级会计师考试《财务管理》考点练习题及答案二
来源 :考试网 2018-06-08
中五、综合题
A、B两种股票构成证券投资组合，A股票的预期报酬率为10%，方差是0.04;B股票的预期报酬率为18%,方差是0.09.证券A的投资比重占60%,证券B的投资比重占40%.
要求:(1)计算A.B投资组合的平均报酬率.
(2)如果A.B两种股票报酬率的协方差是0.012,计算A.B两种股票的相关系数和投资组合的标准差.
(3)如果A.B的相关系数是0.5,计算投资于A和B的组合报酬率与组合风险.
(4)如果A.B的相关系数是1,计算投资于A和B的组合报酬率与组合风险.
(5)说明相关系数的大小对投资组合的报酬率和风险的影响.