股票A和股票B的部分年度资料如下
来源 :焚题库 2022-03-03
中简答题 股票A和股票B的部分年度资料如下。
要求：
（1）分别计算投资于股票A和股票B的平均报酬率和标准差；
（2）计算股票A和股票B报酬率的相关系数；
（3）如果投资组合中，股票A占40%，股票B占60%，该组合的期望报酬率和标准差是多少？
（提示：自行列表准备计算所需的中间数据，中间数据及计算结果保留小数点后4位）
要求：
（1）分别计算投资于股票A和股票B的平均报酬率和标准差；
（2）计算股票A和股票B报酬率的相关系数；
（3）如果投资组合中，股票A占40%，股票B占60%，该组合的期望报酬率和标准差是多少？
（提示：自行列表准备计算所需的中间数据，中间数据及计算结果保留小数点后4位）
参考答案：（1）投资于股票A和股票B的平均报酬率和标准差： 
平均报酬率（A）=22%
平均报酬率（B）=26% 
（3）期望报酬率=22%×40%+26%×60%=24.4% 
【提示】因为给出的数据是部分年度数据，所以求解的标准差是样本标准差，分母应该为n-1，如果是全部年度数据，那么是总体标准差的计算，分母则为n。本题的相关系数是按照定义公式计算的，即r=
照协方差/各项资产的标准差计算的。
答案解析:
相关知识：第三节 风险与报酬
