注册会计师
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来源 :焚题库 2022-03-17
A.该股票与整个股票市场的相关性
B.股票自身的标准差
C.整个市场的标准差
D.该股票的非系统风险
正确答案：A、B、C
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答案解析:贝塔系数衡量的是系统风险，所以选项D不是答案；根据贝塔系数的计算公式可知，一种股票的贝塔系数的大小取决于：（1）该股票与整个股票市场的相关性；（2）股票自身的标准差：（3）整个市场的标准差。所以选项ABC是答案。
相关知识：第三节 风险与报酬
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股票A的报酬率的期望值为10%，标准差为25%，贝塔系数为1.25，股票B的报酬率的期望值为12%，标准差为15%
以下关于投资组合风险的表述中，正确的有
下列关于证券投资组合的表述中，正确的有
影响股票贝塔系数的因素包括
A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于该两种证券组合的机会集是一条曲线
关于证券市场线和资本市场线的比较，下列说法正确的有
