风险测度可以分成()
证券投资考试试题 07-07 阅读量：6891
考试时间：3月27日考试日历
证券投资考试试题
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假设A证券的贝塔系数为1.2，B证券的贝塔系数为0.9，以下说法正确的是
证券投资考试试题 07-07 阅读量：4692
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根据现代组合理论，能够反映投资组合风险大小的定量指标，除了组合的方差外
证券投资考试试题 07-07 阅读量：9167
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在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元
证券投资考试试题 07-07 阅读量：3670
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当贝塔系数()，该投资组合的价格变动幅度比市场更大
证券投资考试试题 07-03 阅读量：3591
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下列不属于目前常用的风险价值估值方法的是()
证券投资考试试题 07-03 阅读量：4435
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用来评估证券或投资组合系统性风险的，反映投资对象对市场变化的敏感度的指标是
证券投资考试试题 07-03 阅读量：8873
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风险管理的基础是()
证券投资考试试题 07-03 阅读量：9553
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下列关于事前和事后风险测度的说法，错误的是()
证券投资考试试题 06-30 阅读量：6163
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已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0．6，该组合的标准差为0．8
证券投资考试试题 06-30 阅读量：2287
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已知某证券β系数等于1，则表明证券()
证券投资考试试题 06-30 阅读量：4582
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如果股票指数上涨或下跌1％，某基金的净值增长率上涨或下跌1％，若β系数为
证券投资考试试题 06-30 阅读量：5723
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下列关于β系数局限性的相关说法中，有误的一项是
证券投资考试试题 06-29 阅读量：9872
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()反映的是投资对象对市场变化的敏感度
证券投资考试试题 06-29 阅读量：9543
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在估算年化波动率时，可假定每年的交易日为()
证券投资考试试题 06-29 阅读量：2707
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()是指投资组合持仓与基准不同的部分
证券投资考试试题 06-29 阅读量：5887
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在下行风险标准差的计算公式中，期数n代表()
证券投资考试试题 06-28 阅读量：801
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已知某基金的5年间的每年收益率分别为：3％、2％、-3％、4％、3％
证券投资考试试题 06-28 阅读量：7639
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()用于衡量投资管理人对下行风险的控制能力
证券投资考试试题 06-28 阅读量：2181
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风险价值（VaR）又称()
证券投资考试试题 06-28 阅读量：6368
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()被认为最精确贴近的计算VaR值方法
证券投资考试试题 06-24 阅读量：5415
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()已成为计算市场风险资本要求的主要指标
证券投资考试试题 06-24 阅读量：4241
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()是指在一定的持有期给定的置信水平下，利率和汇率等市场风险要素
证券投资考试试题 06-24 阅读量：3416
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预期损失是指在()内投资组合损失的期望值
证券投资考试试题 06-24 阅读量：5726
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下列关于压力测试的说法中，错误的是()
证券投资考试试题 06-22 阅读量：771
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()可以测量对于异常的但是无法彻底排除的、可能发生的巨大损失事件对投资组合的冲击
证券投资考试试题 06-22 阅读量：9331
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下列关于跟踪误差和主动比重的说法中，正确的是
证券投资考试试题 06-22 阅读量：5359
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主动比重的局限性在于()。Ⅰ与基准不同并不意味着投资组合一定会跑赢
证券投资考试试题 06-22 阅读量：1416
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最大回撤不是测量投资组合在指定区间中()的回撤
证券投资考试试题 06-21 阅读量：2606
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最大回撤和下行标准差的局限性包括()
证券投资考试试题 06-21 阅读量：7849
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下列说法正确的是()。Ⅰ最大回撤可以在任何历
证券投资考试试题 06-21 阅读量：5957
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在下行标准差计算中，目标收益率可以是()
证券投资考试试题 06-21 阅读量：7632
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预期损失又称()。Ⅰ条件风险价值度Ⅱ条件尾部期望Ⅲ尾部损失Ⅳ风险价值
证券投资考试试题 06-19 阅读量：459
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以下说法正确的是()。Ⅰ参数法又称方差—协方差法
证券投资考试试题 06-19 阅读量：2724
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关于风险价值计算方法，以下说法正确的是()
证券投资考试试题 06-19 阅读量：4751
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预期损失在()等方面具有优势，愈加受到金融行业与监管机构的重视
证券投资考试试题 06-19 阅读量：193
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下列关于跨境投资风险的管理方面的表述错误的是
证券投资考试试题 06-18 阅读量：5428
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投资管理人可以根据压力测试的结果采取的措施有
证券投资考试试题 06-18 阅读量：9639
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目前，我国法规要求货币市场基金投资组合平均剩余期限不得超过()天
证券投资考试试题 06-18 阅读量：7617
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按照规定，除非发生巨额赎回，货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过净资产的
证券投资考试试题 06-18 阅读量：3898
