基金从业资格考试

导航

已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.6,该组合的标准差为0.8

来源 :焚题库 2021-06-30

单项选择题 已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.6,该组合的标准差为0.8,市场的标准差为0.3,则该投资组合β值为()。

A.1.6

B.1.5

C.1.4

D.1

正确答案:A

登录查看解析 进入题库练习

答案解析:即β=0.6×0.8/0.3=1.6

相关知识:第二节投资风险的测量 

 

分享到

相关试题