第1题：A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的可行集是一条曲线，有效边界与可行集重合，以下结论中错误的是 ( )。

　　A、最小方差组合是全部投资于A证券

　　B、最高预期报酬率组合是全部投资于B证券

　　C、两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱

　　D、可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

　　正确答案：D 根据有效边界与可行集重合可知，可行集曲线上不存在无效投资组合，而A的标准差低于B，所以最小方差组合是全部投资于A证券，即A的说法正确;投资组合的报酬率是组合中各种资产报酬率的加权平均数，因为B的预期报酬率高于A所以最高预期报酬率组合是全部投资于证券，即B正确，由于曲线上下存在无效投资组合，因此两种证券报酬率的相关性较高险，风险分散化效应较弱，C的说法正确;因为风险最小的投资组合为全部投资于A证券，期望报酬率最高的投资组合为全部投资于B证券，所以D的说法错误。

　　第2题： ( )，中国金融期货交易所正式成立。

　　A、2006年9月

　　B、2004年5月

　　C、2013年9月

　　D、2012年6月

　　正确答案：A 我国的期货市场开始于20世纪90年代。2006年9月，中国金融期货交易所正式成立。

　　第3题：下列关于资本市场线的叙述.不正确的是 ( )

　　A.资本市场线同时给出了任意证券或组台的收益风险关系

　　B.资本市场是无风险资产与市场组合的连线形成的有效前沿

　　C.资本市场线以无风险收益率为截距

　　D.资本市场线对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述

　　正确答案：A 资本市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系，而没有给出任意证券或组合的收益风险关系。

　　第4题：证券投资基金持有证券的上市公司的如下行为中，不需要证券投资基金进行会计核算的有 ( )。

　　A.资产出售

　　B.红利

　　C.配股

　　D.新股

　　正确答案：A 持有证券的上市公司行为是指与基金持有证券的上市公司有关的、所有涉及该证券权益变动并进而影响基金权益变动的事项，包括新股的发行、股息和红利的发放、配股等公司行为的核算

　　第5题：证券交易所设总经理，由 ( )任免。

　　A、证监会

　　B、会员大会

　　C、国务院

　　D、国务院证券监督管理机构

　　正确答案：D 证券交易所设总经理，由囯务院证券监督管理机构任免。

　　第6题：某企业税后净利为60万元，所得税率25%，利息费用为50万元，则该企业利息保障倍数为 ( )

　　A.1.96

　　B.2.2

　　C.3.4

　　D.2.6

　　正确答案：D 税前利润=净利润/(1-所得税率)=60/(1-25%)=80(万元)，已获利息保障倍数=(税前利润+利息费用)/利息费用=(80+50)/50=2.6

　　第7题：按照中国人民银行的规定，买断式回购交易时单只券种的待返售债券余额应小于该只债券流通量的 ( )

　　A、10%

　　B、20%

　　C、30%

　　D、40%

　　正确答案：B 在全国银行间债券市场进行买断式回购时，任何一家市场参与者单只券种的待返售债券余额应小于该只债券流通量的20%

　　第8题：中期票据由具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的有价证券。下列关于中期票据的说法错误的是 ( )。

　　A、中期票据的期限一般为1年以上、10年以下，我国的中期票据的期限通常为3年或者5年

　　B、中期票据帮助企业更加灵活地管理资产负债表

　　C、中期票据的发行市场是银行间市场，采用信用发行

　　D、中期票据采用注册发行，最大注册额度不超过企业净资产的50%。额度一经注册，两年内有效

　　正确答案：D 中期票据采用注册发行，最大注册额度不超过企业净资产的40%。额度一经注册，两年内有效

　　第9题：下列关于资本市场线和证券市场线的说法，错误的是 ( )。

　　A、资本市场线是CAPM的核心

　　B、资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系

　　C、证券市场线给出了每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系

　　D、证券市场线为每一个风险资产进行定价

　　正确答案：A 证券市场线(securitiesmarketline，SML)是以资本市场线为基础发展起来的，它是CAPM的核心，因此A选项错误。

　　第10题：自2012年6月1日起，深圳证券交易所收取的交易经手费按交易额的 ( )收取。

　　A、0.087‰

　　B、0.122‰

　　C、0.15‰

　　D、0.1125‰

　　正确答案：A 自2012年6月1日起，深圳证券交易所收取的交易经手费按交易额的0.087‰收取。

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　　第11题：QFII主体资格认定中，对资产管理机构而言，其经营资产管理业务应在 ( )年以上

　　A、1

　　B、2

　　C、3

　　D、5

　　正确答案：B QFII主体资格认定中，对资产管理机构而言，其经营资产管理业务应在2年以上，最近一个会计年度管理的证券资产不少于5亿美元。

　　第12题：对于举债经营的企业来说，为了维持正常的偿债能力，利息倍数至少应该为 ( )。

　　A、0

　　B、0.5

　　C、1

　　D、2

　　正确答案：C 对于债权人来说，利息倍数越高越安全。对于举债经营的企业来说，为了维持正常的偿债能力，利息倍数至少应该为1，并且越高越好。若利息倍数过低，企业将面临亏损、偿债的稳定性与安全性下降的风险。

　　第12题：跟踪偏离度= ( )。

　　A.证券组合的真实收益率+基准组合的收益率

　　B.证券组合的真实收益率-基准组合的收益率

　　C.证券组合的真实收益率*基准组合的收益率

　　D.证券组合的真实收益率/基准组合的收益率

　　正确答案：B 跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率。

　　第13题：债券基金主要的投资风险不包括 ( )。

　　A、利率风险

　　B、信用风险

　　C、流动性风险

　　D、提前赎回风险

　　答案：C 券基金主要的投资风险包括利率风险、信用风险以及提前赎回风险。

　　第14题：下列关于我国QFII的发展历程说法错误的是 ( )。

　　A.《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》的正式实施标志着QFII制度在我国正式进入操作阶段

　　B.2002年11月5日，上海证券交易所和深圳证券交易所发布了《合格境外机构投资者证券交易实施细则》

　　C.2003年5月23日，瑞士银行和野村证券株式会社成为我国

　　第一批获准入境的境外机构投资者

　　D.2003年7月9日。瑞士银行通过电话下达了

　　第一单交易指令，意味看QFII正式在我国证券市场上实际参与投资

　　正确答案：B 2002年12月1日，上海证券交易所和深圳证券交易所发布了《合格境外机构投资者证券交易实施细则》。

　　第15题： ( )，中国金融期货交易所正式成立。

　　A、2005年

　　B、2006年

　　C、2007年

　　D、2008年

　　正确答案：B 2006年9月，中国金融期货交易所正式成立。