二、多项选择题

　　1.下列情形中，不会使有效年利率和报价利率产生差异的有(　　)。

　　A.存在通货膨胀因素 B.银行基准利率发生变化

　　C.一年内多次计息 D.一年计息一次

　　2.下列有关有效年利率、报价利率和计息期利率之间关系的说法中，错误的有(　　)。

　　A.有效年利率=(1+报价利率/一年内的计息次数)×一年内的计息次数-1

　　B.计息期利率=有效年利率/一年内的计息次数

　　C.报价利率=计息期利率×一年内的计息次数

　　D.有效年利率=(1+计息期利率)一年内的计息次数-1

　　3.下列关于现值系数和终值系数的说法中，错误的有(　　)。

　　A.永续年金现值系数等于普通年金现值系数除以i

　　B.偿债基金系数和普通年金终值系数互为倒数

　　C.年资本回收额和普通年金现值互为逆运算

　　D.递延年金现值无法根据普通年金终值系数计算

　　4.某企业想要每年年末存入一笔资金，以供十年后归还借款100万元，银行存款利率为8%，则每年年末存入的资金计算公式表示正确的有(　　)。

　　A.100/(F/A，8%，10)

　　B.100×(P/A，8%，10)/(P/F，8%，10)

　　C.100×(P/F，8%，10)/(P/A，8%，10)

　　D.100×(A/F，8%，10)

　　5.下列各项中可以用来衡量单个证券投资总风险的指标有(　　)。

　　A.标准差 B.方差 C.变异系数 D.β系数

　　6.下列说法中正确的有(　　)。

　　A.在期望值相同的情况下，方差越大，风险越大

　　B.在期望值相同的情况下，标准差越大，风险越大

　　C.无论期望值是否相同，变异系数越大，风险越大

　　D.在期望值相同的情况下，标准差越小，风险越大

　　7.下列因素引起的风险，属于非系统风险的有(　　)。

　　A.通货膨胀 B.诉讼失败

　　C.某公司的违约行为 D.经济衰退

　　8.对于两种资产的投资组合，下列关于相关系数的表述中，错误的有(　　)。

　　A.相关系数等于0时，不能分散任何风险

　　B.相关系数等于1时，不能分散任何风险

　　C.相关程度越低，分散风险的程度越小

　　D.相关系数越大，分散风险的程度越小

　　9.下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有(　　)。

　　A.β系数不可以为负数

　　B.投资组合的β系数等于各单项证券β系数的加权平均数

　　C.β系数反映的是证券的系统风险

　　D.β系数的范围是[-1，1]

　　10.预计通货膨胀提高时，下列关于证券市场线的有关表述中不正确的有(　　)。

　　A.无风险利率会随之提高，进而导致证券市场线向上平移

　　B.风险厌恶感加强，会提高证券市场线的斜率

　　C.风险厌恶感加强，会使证券市场线的斜率下降

　　D.对证券市场线的截距没有影响

　　11.下列有关资本资产定价模型的假设，说法正确的有(　　)。

　　A.没有税金

　　B.所有投资者均可以无风险报酬率无限制地借入或贷出资金

　　C.所有投资者均为价格接受者

　　D.没有风险

　　12.下列关于资本市场线的说法中，正确的有(　　)。

　　A.资本市场线揭示出持有不同比例的无风险资产和市场组合情况下风险和期望报酬率的权衡关系

　　B.资本市场线的截距是无风险利率

　　C.总标准差=Q×风险组合的标准差

　　D.在总期望报酬率的公式中，如果是贷出资金，Q会大于1

　　13.下列各项中属于基准利率的基本特征的有(　　)。

　　A.市场化 B.基础性 C.传递性 D.收益性

　　14.下列关于市场分割理论的表述中，正确的有(　　)。

　　A.即期利率水平完全由各个期限市场上的供求关系决定

　　B.该理论可以解释长期债券市场利率随短期债券市场利率波动呈现的明显有规律性变化的现象

　　C.短期债券市场的均衡利率水平低于长期债券市场的均衡利率水平，债券收益率曲线向上倾斜

　　D.该理论认为不同期限的债券市场互不相关

　　15.下列关于预期理论对收益率曲线的解释正确的有(　　)。

　　A.上斜收益率曲线表明市场预期未来短期利率会上升

　　B.下斜收益率曲线表明市场预期未来短期利率会下降

　　C.水平收益率曲线表明市场预期未来短期利率保持稳定

　　D.峰型收益率曲线表明市场预期较近一段时期短期利率可能上升、也可能不变