一、单选题(共90题，每小题0.5分，共45分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。

　　1金融工程的狭义定义是组合金融工具和( )的研究。

　　A衍生产品B金融技术C风险管理技术D工程技术

　　2多数风险管理方案都会针对每一业务流程提出最优的控制方法，并将其列入风险管理进程或政策程序中，在这些控制方法中，最常用的是( )。

　　A分散化B绩效指标考核C自动化操作D职责分离

　　3由于交易处理或流程管理失败以及因交易对手方和外部销售商关系导致的损失属于( )风险事件。

　　A内部欺诈

　　B客户、产品与业务操作

　　C执行、交割以及流程管理

　　D业务中断和系统失败

　　4( )是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VaR值。

　　A历史模拟法 B方差——协方差法

　　C计量法 D蒙特卡洛模拟法

　　5在对企业进行现金流分析中，对于不同类型的贷款、不同发展阶段的借款人分析起点和考虑的程度是不同的。因此，对于短期贷款应更多地关注( )。

　　A其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常

　　B在未来的经营活动中是否能够产生足额的现金流量以偿还贷款本息

　　C正常经营活动的现金流量是否及时和足额偿还贷款

　　D借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息

　　6Credit MonitorTM对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。

　　A保险学的精算理论B默顿期权定价理论

　　C经济计量学理论 D资产组合理论

　　7关于内控评价的表述，下面选项中不正确的是( )。

　　A内部控制评价包括过程评价与结果评价，过程评价侧重对内部控制主要目标实现程度的评价

　　B商业银行内部控制体系是商业银行为实现经营管理目标，通过制定和实施系统化的政策、程序和方案，对风险进行识别、评估、控制、监测和改进的动态过程和机制

　　C商业银行内部控制评价是指对商业银行内部控制体系建设、实施和运行结果独立开展的调查、评估、测试和分析的系统性活动

　　D商业银行内部控制评价的目标是促使商业银行切实加强内部控制体系的建设并认真执行

　　8根据普华永道最近的一次调查，134家银行的高级风险管理人员表示，总体上就对公司市场价值的影响而言，( )排在第一位。

　　A法律风险B流动性风险C声誉风险D国家风险

　　9()将提示高级管理层银行的主要风险源，揭示银行整体风险和主要发展趋势，以及预期值得关注的地方。

　　A资本模型B风险报告C风险控制D风险测量

　　10资本融资的具体来源不包括( )。

　　A股东红利

　　B原有股东追加投资

　　C发行新股

　　D留存利润

　　11根据ERM框架，三个维度分别是指( )。

　　A企业的目标，企业的各个层级，全面风险管理要素

　　B企业的目标，全面风险管理要素，企业的各个层级

　　C企业的各个层级，企业的目标，全面风险管理要素

　　D全面风险管理要素，企业的目标，企业的各个层级

　　12在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指( )。

　　A所预计的下一年度的银行资本

　　B本年度的银行资本

　　C所预计的未来三年的银行资本

　　D过去三年间的银行资本

　　13下列工具中不能用来衡量资产组合对宏观经济变动和发生非正常事件情况下的变化的是( )。

　　A统计模型B压力测试C情景分析D历史模拟

　　14巴塞尔委员会对信息披露的规定的表述，下面选项中不正确的是( )。

　　A披露的范围方面，通常公开上市的公司应向投资者全面、准确、及时地披露实质信息，但无论是公开上市的银行还是非上市银行，都应当向监管机构披露这些信息，并按本国法律的要求向其他利益相关者适当披露这些信息

　　B虽然市场约束对于非上市银行，尤其对于那些独资的银行影响有限，但这些银行通过参与清算体系、吸收零售存款等各项活动，与公开上市的银行一样，会对金融体系造成同样的风险

　　C巴塞尔委员会努力将第三支柱的披露限定在银行资本充足率的披露上面，以避免与会计准则宽泛要求的矛盾

　　D巴塞尔委员会专门注意到了第三支柱披露要求与会计准则中披露要求的关系，一般来说，要求有关第三支柱的披露要求经过外部审计

　　15现场检查的主要措施中，不包括( )。

　　A进入银行业金融机构进行检查

　　B询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项做出说明

　　C由银行向银监会报送资料

　　D检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

　　16银行可能遭受的国家风险包括( )。

　　A间接风险 B到期不还风险

　　C债务重新安排风险 D以上都是

　　17通常战略风险识别可以从( )三个层面入手。

　　A战术、宏观和全局B战略、战术和全局

　　C战术、宏观和微观D战略、宏观和微观

　　18按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产是( )。

　　A在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券

　　B无法出售的贷款

　　C可以出售但在不利情况下可能会丧失流动性的证券

　　D商业银行可出售的贷款组合

　　19A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则( )。

　　A债券A的久期大于债券B的久期

　　B债券A的久期小于债券B的久期

　　C债券A的久期等于债券B的久期

　　D无法确定债券A和B的久期大小

　　20下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是( )。

　　A行业盈亏系数 B行业产品产销率

　　C行业销售利润率D行业资本积累率