中国银行业专业人员职业资格考试

　　风险管理终极密卷

　　一、单项选择题(本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。在以下各小题所给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内)

　　1.下列关于风险的说法中，不正确的是()

　　A.风险是一个事前概念

　　B.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性

　　C.风险是一个贯穿于事前和事后的概念

　　D.风险反映的是损失发生前的事物发展状态

　　C (P2～3)风险是未来结果出现收益或损失的不确定性。风险是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态。

　　2.下列关于风险管理和商业银行经营关系的说法中，不正确的是()

　　A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

　　B.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值

　　C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务

　　D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求

　　C (P4)风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合，所以C项不正确。

　　3.商业银行的风险管理模式不包括()

　　A.资产风险管理模式

　　B.负债风险管理模式

　　C.综合风险管理模式

　　D.全面风险管理模式

　　C (P6～7)商业银行的风险管理模式有资产风险管理模式、负债风险管理模式、资产负债风险管理模式和全面风险管理模式。

　　4.下列关于信用风险的说法中，正确的是()

　　A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生

　　B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

　　C.结算风险是一种特殊的信用风险

　　D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险

　　C (P9～10)信用风险也可以发生在实际违约之前。对大多数商业银行来说，贷款是最大最明显的信用风险来源，但不是唯一的。交易对手信用评级的下降也属于信用风险，因为存在潜在的损失。

　　5.()是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

　　A.市场风险

　　B.信用风险

　　C.操作风险

　　D.流动性风险

　　A (P10)市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

　　6.对大多数商业银行来说，()是最大、最明显的信用风险来源。

　　A.应收账款

　　B.现金

　　C.存款

　　D.贷款

　　D (P10)对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源。故选D项。

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　　7.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加()，涉及的范围()

　　A.简单，更小

　　B.复杂，更广

　　C.简单，更广

　　D.复杂，更小

　　B (P11)流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂，涉及的范围更广，通常被视为一种多维风险。

　　8.下列关于国别风险的说法中，正确的是()

　　A.政治风险、主权风险和货币风险都属于国别风险

　　B.国别风险不会由一国或地区的政治和社会动荡引发

　　C.国别风险不存在于国际资本市场业务中

　　D.国别风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围

　　A (P12)国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中。国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资本被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。风险一般都是债务方带给债权方的，国别风险也是由债务人所在国家的行为引起的，超出债权人的控制范围。

　　9.银行的经营环境时刻都处在变化当中，或者说银行的外部环境存在很大的不确定性，但是不同银行受到的影响是不同的，这取决于银行经营对外部环境的依赖程度以及银行经营模式跟随外部经营环境变化而变化和调整的弹性。一家银行的经营活动和盈利模式越依赖于外部环境，银行潜在的战略风险就越()

　　A.低

　　B.高

　　C.难以确定

　　D.不稳定

　　B (P13)战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。一家银行的经营活动和盈利模式越依赖于外部环境，银行潜在的战略风险就越高。

　　10.商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲是指()

　　A.系统性风险对冲

　　B.非系统性风险对冲

　　C.自我对冲

　　D.市场对冲

　　C (P15)自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。

　　11.甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于()

　　A.风险补偿

　　B.风险转移

　　C.风险分散

　　D.风险对冲

　　A (P16)题干所给情景并没有发生将甲的风险进行转移的情况，排除B项;也没有通过组合甲、乙进行风险分散，排除C项;也没有购买别的产品来对冲甲的风险，排除D项。事实上，这是一种风险补偿方式，通过对信用评级低的客户收取较高的贷款利率，对自己承担更高的风险进行补偿。

　　12.商业银行()的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。

　　A.风险转移

　　B.风险规避

　　C.风险补偿

　　D.风险对冲

　　B (P16)本题考查商业银行风险管理的主要策略。如果对各策略的具体概念不是很清楚，也可以从字面意思分析答案。不做业务，不承担风险是一种消极的管理风险的办法。风险转移、补偿和对冲都是银行采取措施主动去管理将要面临的风险的手段，只有规避是被动消极的逃避风险，因此选B项。

　　13.()是指金融机构资产负债表中总资产减去总负债后的剩余部分。

　　A.账面资本

　　B.监管资本

　　C.经济资本

　　D.实收资本

　　A (P18)账面资本是指金融机构资产负债表中总资产减去总负债后的剩余部分。

　　14.下列关于监管资本的说法中，正确的是()

　　A.监管资本包括一级资本和其他资本

　　B.一级资本包括核心一级资本和其他一级资本

　　C.未分配利润属于其他一级资本

　　D.一般风险准备不属于核心一级资本

　　B (P19～20)

　　15.国际先进银行目前所采用的经风险调整的业绩评估办法(RAPM)中被广泛接受和普遍使用的指标RAROC是指()

　　A.资本回报率

　　B.资产回报率

　　C.经风险调整的资产回报率

　　D.经风险调整的资本收益率

　　D (P22)在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)。

　　16.假设一位投资者将10万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计101 000元，则投资的绝对收益是()

　　A.1 000元

　　B.100元

　　C.9.9%

　　D.10%

　　A (P25)绝对收益=期末的资产价值总额-期初投入的资金总额=101 000-100 000=1 000(元)。

　　17.正态分布的图形特征是()

　　A.左高右低

　　B.中间高，两边低，左右对称

　　C.左低右高

　　D.中间低，两边高，左右对称

　　B (P28)

　　18.公司治理的核心是()

　　A.公司制度的建立

　　B.完善的监督机制

　　C.有效激励与约束机制的建设

　　D.安全运营

　　C (P35)公司治理的目的是解决所有者与经营者之间的矛盾与利益冲突，确保公司永续发展和实现价值最大化，核心是有效激励与约束机制的建设。

　　19.健康的风险文化的内容不包括()

　　A.树立正确的风险管理理念

　　B.增强核心竞争力

　　C.加强高级管理层的驱动作用

　　D.创建学习型组织

　　B (P40)健康的风险文化至少应包括以下几方面的内容：(1)树立正确的风险管理理念。(2)加强高级管理层的驱动作用。(3)创建学习型组织，充分发挥人的主导作用。

　　20.风险文化中最为重要和最高层次的因素是()

　　A.风险管理方法

　　B.风险管理理念

　　C.风险管理制度

　　D.风险管理系统

　　B (P41)风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成，其中风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素。