银行从业资格考试初级风险管理易错题

　　第 1 题：远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括()。

　　A. 即期汇率

　　B. 市场对汇率波动方向和幅度的估计

　　C. 两种货币之间的利率差

　　D. 期限

　　E. 交易金额

　　答案：BE

　　解题思路：远期汇率的决定因素包括即期汇率、两种货币之间的利率差、期限。

　　本题考查的重点：主要交易产品及其风险特征

　　第 2 题：若商业银行通过历史数据分析得知，借款人 A、B 的一年期违约可能性分别为 0.02%和 0.04%，则根据巴塞尔新资本协议的要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B 的一年期违约概率分别为( )。

　　A：0.02%，0.04%

　　B：0.03%，0.03%

　　C：0.02%，0.03%

　　D：0.03%，0.04%

　　答案：D

　　解题思路：考查违约概率的内容。在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与 0.03%中的较高者。

　　本题考查的重点：客户评级

　　第 1 题：商业银行在风险管理中引入经济资本及经风险调整的资本收益率,有利于(　)。

　　A：反映盈利的长期稳定性

　　B：有效控制商业银行的总体风险水平

　　C： 揭示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平

　　D： 取代股本收益率和资产收益率

　　E：优化经济资本在各类业务间的配置

　　答案：BE

　　解题思路：有商业银行在风险管理中引入经济资本及经风险调整的资本收益率,有利于效控制商业银行的总体风险水平。

　　本题考查的重点：经济资本及其应用

　　第 2 题：中国银监会《商业银行资本管理办法(试行)》规定了商业银行高级管理层的职责有( )。

　　A：根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作

　　B：审核与监督银行的战略目标、风险战略、公司治理和企业价值的实施情况

　　C：确保资本与业务发展、风险水平相适应

　　D：落实各项监控措施

　　E：定期评估资本计量高级方法和工具的合理性和有效性

　　答案：ACDE

　　解题思路：中国银监会《商业银行资本管理办法(试行)》规定了商业银行高级管理层负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作，确保资本与业务发展、风险水平相适应，落实各项监控措施，定期评估资本计量高级方法和工具的合理性和有效性。

　　本题考查的重点：高级管理层

　　第 题：风险控制可以分为事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括( )。

　　A：风险转移

　　B：风险定价

　　C：制定应急预案

　　D：限额管理

　　答案：A

　　解题思路：风险控制可以分为事前控制和事后控制，常用的事前控制方法有限额管理、风险定价和制定应急预案等。

　　本题考查的重点：风险控制/缓释的概念

　　第 6 题：商业银行的()有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。

　　A：董事会

　　B：高级管理层

　　C：最高风险管理委员会

　　D：风险管理部门

　　答案：C

　　解题思路：董事会通常设置最高风险管理委员会，负责拟定全行的风险管理政策和指导原则。而董事会是商业银行的最高风险管理/决策机构，确保商业银行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险，并承担商业银行风险管理的最终责任。

　　本题考查的重点：董事会及其风险管理委员会|

　　第 7 题：在确定资本分配的权重时，需考虑以下( )因素。

　　A：组合在战略层面上的重要性

　　B：经济前景(宏观经济状况预测)

　　C：目前的组合集中情况

　　D：收益率(ROE)

　　E：组合的风险程度

　　答案：ABCD

　　解题思路：在确定资本分配的权重时,需考虑以下各项因素:在战略层面上的重要性;经济前景(宏观经济状况预测);当前组合集中度情况;收益率(ROE)。

　　本题考查的重点：限额管理

　　第 8 题：商业银行市场风险控制的主要方法有()。

　　A：限额管理

　　B：风险转移

　　C：风险对冲

　　D：经济资本配置

　　E：风险分解

　　答案：ACD

　　解题思路：银行市场风险控制的主要方法有：限额管理、风险对冲、经济资本配置等。

　　本题考查的重点：市场风险控制

　　第 9 题：以下( )属于从行业环境信息中可捕捉到的行业风险预警指标。

　　A：国家财政、货币、产业等宏观经济政策变化

　　B：行业相关的法律法规出现重大调整

　　C：多边或双边贸易政策变化

　　D：市场需求出现明显下降

　　E：政府优惠政策的停止

　　答案：ABCE

　　解题思路：市场需求出现明显下降属于从行业经营风险信息中捕捉到的行业风险预警指标。

　　本题考查的重点：风险预警

　　第 10 题：商业银行采用高级风险量化技术面临最主要的风险是()。

　　A：市场风险

　　B：信用风险

　　C：操作风险

　　D：流动性风险

　　答案：D

　　解题思路：上海证券交易所交易的证券，其托管制度是和指定交易制度联系在一起的。C 项是深圳证券交易所交易证券的托管制度。

　　本题考查的重点：我国证券托管制度的内容