第 11 题：为保证税源，简化缴款手续，现行的印花税收取的做法是由( )在同投资者办理

　　交收过程中代为扣收。

　　A：中央结算公司

　　B：中国证监会

　　C： 证券业协会

　　D： 证券经纪商

　　答案：B

　　解题思路：商业银行采用高级风险量化技术面临最主要的风险是信用风险。

　　本题考查的重点：风险计量/评估的概念

　　第 12 题：下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是( )。

　　A：是指信用风险损失分布的数学期望

　　B：代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失

　　C：是指预期的信用风险损失数量

　　D：是商业银行已经预计到将要发生的损失

　　答案：C

　　解题思路：商业银行信用风险预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行已经预计到将要发生的损失。

　　本题考查的重点：风险监测主要指标

　　第 13 题：商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险,评估内容主要包括()。

　　A：情景分析

　　B：外部相关损失数据

　　C：内部控制因素

　　D：内部操作风险损失数据

　　E：业务经营环境

　　答案：BD

　　解题思路：定量分析方法则主要基于内部操作风险损失数据和外部数据进行分析。

　　本题考查的重点：操作风险评估的定义与原理

　　第 14 题：开发风险管理模型的难度不在于所应用的数学和统计知识有多么深奥，重要的是

　　模型开发所采用的数据源是否具有高度的()。

　　A：真实性

　　B：准确性

　　C：充足性

　　D：可靠性

　　E：全面性

　　答案：ABC

　　解题思路：开发风险管理模型的难度不在于所应用的数学和统计知识有多么深奥，重要的是模型开发所采用的数据源是否具有高度的真实性、准确性、充足性。

　　本题考查的重点：风险计量/评估的概念

　　第 15 题：()是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。

　　A：操作风险

　　B：国家风险

　　C：声誉风险

　　D：法律风险

　　答案：C

　　解题思路：这属于声誉风险。

　　本题考查的重点：声誉风险

　　16. 商业银行风险控制/缓释措施应当实现以下目标( )。

　　A：报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果

　　B：与商业银行的整体战略目标保持一致

　　C：监测各种风险水平的变化和发展趋势

　　D：所采取的的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求

　　E：能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序

　　答案：BDE

　　解题思路：A、C 两项是风险监测的内容。

　　本题考查的重点：风险控制/缓释的概念

　　第 17 题：财务部门在风险管理中的主要内容包括( )。

　　A：核算、考核商业银行资产负债、收益损失等情况

　　B：会计记录和财务报告的准确性和可靠性

　　C：协助制定法律/合规政策

　　D：承担银行账户市场风险、流动性风险的日常管理职责

　　E：制订财务计划分配财务资源、考核财务绩效

　　答案：ADE

　　解题思路：财务部门(本节所述的财务部门指的是商业银行内设的专职从事财务管理工作的多个职能部门、岗位的总括,各家商业银行在部门设置和名称上存在差异)主要负责核算、考核商业银行资产负债、收益损失等情况,制订财务计划、分配财务资源、考核财务绩效,同时,财务部门一般还承担银行账户市场风险、流动性风险的日常管理职责。

　　本题考查的重点：其他主要风险控制部门/机构

　　第 18 题：正态随机变量 X 的观测值落在距均值的距离为 2 倍标准范围内的概率约为( )。

　　A：68%

　　B：95%

　　C：32%

　　D：50%

　　答案：B

　　解题思路：距均值 1 倍标准差范围内的概率为 68%，2 倍为 95%，2.5 倍为 99%。

　　本题考查的重点：常用的概率统计知识

　　第 19 题：操作风险可以分为七种表现形式，其中包括()。

　　A：就业制度和工作场所安全事件

　　B：内部欺诈

　　C：客户、产品及业务做法

　　D：实物资产损坏

　　E：外部欺诈

　　答案：ABCDE

　　解题思路：操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类型，并由此分为内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品和业务活动事件，实物资产损坏，信息科技系统事件，执行、交割和流程管理事件等七种可能造成实质性损失的事件类型。

　　本题考查的重点: 操作风险的概念

　　第 20 题：按诱发风险的原因，下列不属于巴塞尔委员会将商业银行面临的风险进行分类的是( )。

　　A　信用风险

　　B市场风险

　　C政治风险

　　D国别风险

　　答案：C

　　解题思路：根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因,巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险以战略风险八个主要类别。政治风险属于国别风险的一种。

　　本题考查的重点：国别风险