一、单选题

　　1、下列关于商业银行市场风险管理部门职责的表述，错误的是( )。

　　A、向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告

　　B、识别、计量和监测市场风险

　　C、识别、评估新业务中包含的市场风险

　　D、审定市场风险管理政策和程序

　　正确答案：D

　　负责市场风险管理的部门通常履行下列 具体职责：①拟订市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审批;②识别、计量和监测市场风险;③监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的 遵守情况，报告超限额情况;④设计、实施事后检验和压力测试;⑤识别、评估新产品/新业务中所包含的市场风险，审核相应的操作和风险管理程序;⑥向董事会 和高级管理层提供独立的市场风险报告。

　　2、假如某一房地产项目总投资10亿元，开发商自有资本金3.5亿元，货款及其它负债6.5亿元。在不利的市场行情下，一旦预期项目的市场价值将低于6.5亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，以而给债权人带来风险。这种情形下，债权人好比( )。

　　A、买入一份看涨期权

　　B、卖出一份看跌期权

　　C、买入一份看跌期权

　　D、卖出一份看涨期权

　　正确答案：A

　　KMV的Credit Monitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系。企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产 价值的看涨期权。期权的基础资产就是借款企业的资产，执行价格就是企业债务的价值(B)，股东初始股权投资(S)可以看做期权费。本题中，相当于债权人买 了花了3.5亿元买了一份市场价格为10亿元，执行价格为6.5亿元的看涨期权。价格低于6.5亿元时，就放弃行权。

　　3、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是( )。

　　A、利用金融衍生品对冲市场风险

　　B、对总交易头寸或净交易头寸设定限额

　　C、利用经济资本配置限制高风险业务

　　D、采用自我评估法评估交易风险和预期损失

　　正确答案：D

　　A选项属于风险对冲，B选项属于限额管理，C选项属于经济资本配置，都属于市场风险控制措施。

　　4、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的( )。

　　A、职责分工

　　B、员工培训

　　C、外部监管

　　D、内部控制

　　正确答案：D

　　资本约束并不是控制操作风险的最好方法，对付操作风险的第一道防线是严格的内部控制。

　　5、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是( )。

　　A、借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性

　　B、建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率

　　C、代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证

　　D、实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细

　　正确答案：D

　　后台结算/清算人员应及时与前台核对交易明细，防止前后台账务长期不符等。

　　6、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是( )。

　　A、监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险

　　B、风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式

　　C、银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险

　　D、风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估

　　正确答案：A

　　监管机构鼓励银行采用高级方法计量风险。

　　7、中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是( )。

　　A、管法人、管流程、管内控、提高透明度

　　B、管机构、管风险、管制度、提高透明度

　　C、管法人、管风险、管制度、提高透明度

　　D、管法人、管风险、管内控、提高透明度

　　正确答案：D

　　在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出了“管法人、管风险、管内控、提高透明度”的监管理念。

　　8、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排( )。

　　A、资本充足率

　　B、经济资本

　　C、存款保险

　　D、存款准备金

　　正确答案：B

　　操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应该为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。

　　9、商业银行在进行贷款组合分析的过程中，组合中的贷款集中度越大，则组合中的( )。

　　A、负债和组合的相关性也越大

　　B、资产和组合的相关性也越小

　　C、负债和组合的相关性也越小

　　D、资产和组合的相关性也越大

　　正确答案：D

　　如果信贷资产过度集中于特定行业、地区或贷款种类，将大大增加商业银行的信用风险，则资产与组合的相关性也越大，不利于分散风险。

　　10、商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型( )。

　　A、只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

　　B、不能计量非交易业务中的市场风险

　　C、未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失

　　D、置信水平无法达到监管要求

　　正确答案：C

　　市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。