11、对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大难题是( )。

　　A、计算机系统无法支持复杂的模型运算

　　B、历史数据积累不足，数据真实性难以保障

　　C、计量模型假设条件太多，与实践不符

　　D、数理知识过于深奥，难以掌握

　　正确答案：B

　　对于我国的大多数商业银行而言，历史数据积累不足、数据真实性难以评估是目前模型开发遇到的最大难题。

　　12、商业银行将大量的短期负债用于长期贷款最有可能产生( )。

　　A、信用风险

　　B、声誉风险

　　C、市场风险

　　D、流动性风险

　　正确答案：D

　　“借短贷长”容易导致流动性风险。

　　13、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和( )。

　　A、注册资本准入

　　B、高级管理人员准入

　　C、区域准入

　　D、产品准入

　　正确答案：B

　　市场准入包括三个方面：机构准入、业务准入和高级管理人员准入。

　　14、商业银行操作风险管理广泛使用的三大工具是( )。

　　A、专家评估、流程图、关键风险指标

　　B、自我评估、损失数据收集、关键风险指标

　　C、自我评估、流程图、情景分析

　　D、专家评估、损失数据收集、情景分析

　　正确答案：B

　　操作风险管理三大工具：风险控制自我评估、损失数据收集相关键风险指标。

　　15、根据《商业银行资本管理办法(试行)》.商业银行的( )负责制定本行的风险偏好。

　　A、监事会

　　B、风险管理委员会

　　C、董事会

　　D、风险管理部门

　　正确答案：C

　　董事会负责设定本行的风险偏好。

　　16、在短期内，如果一家商业银行预计最好状 况下的流动性余额为5 000万元，出现概率为25%，正常状况下的流动性余额为3 000万元，出现概率为50%，最坏情况下的流动性缺口为2 000万元，出现概率为25%，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是( )。

　　A、余额3 250万元

　　B、余额1 000万元

　　C、缺口1 000万元

　　D、余额2 250万元

　　正确答案：D

　　5 000×25%+3 000×50%-2 000×25%=2 250万元，为余额。

　　17、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=900亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=6年，负债久期为DL=3年，根据久期分析法，如果年利率从5.5%上升到6%，则利率变化将使商业银行的整体价值( )。

　　A、增加14.36亿元

　　B、减少14.22亿元

　　C、减少14.63亿元

　　D、增加14.22亿元

　　正确答案：B

　　资产价值变化=-900×6×(6%-5.5%)/(1+5.5%)=-25.59亿元，负债价值变化=-800×3×(6%-5.5%)/(1+5.5%)=-11.37亿元，整体价值变化=-25.59-(-11.37)= -14.22亿元。

　　18、商业银行最基本、最常见的风险识别方法是( )。

　　A、专家调查列举法

　　B、情景分析法

　　C、制作风险清单

　　D、资产财务状况分析法

　　正确答案：C

　　制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法。

　　19、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是( )亿元。

　　A、4.2

　　B、1.8

　　C、6

　　D、9

　　正确答案：A

　　即预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=2%×70%×300=4.2亿元。