银行从业资格考试

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2019年初级银行从业资格证银行管理章节考点及例题(5)

来源 :中华考试网 2019-02-28

  (二)信用风险

  不良贷款率:不良贷款余额占各项贷款余额的比重。

  贷款拨备率:贷款损失准备与各项贷款余额之比。

  拨备覆盖率:贷款损失准备与不良贷款余额之比。

  集中度

  全部关联度

  (三)流动性风险

  流动性覆盖率的计算公式:

  流动性覆盖率=合格优质流动性资产/未来30天现金净流出量×100%

  流动性比例计算公式:

  流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额×100%

  同业市场负债依存度计算公式:

  同业市场负债依存度=同业融入资金余额/总负债×100%

  (四)市场风险

  累计外汇敞口头寸比例的计算公式:

  累计外汇敞口头寸比例=累计外汇敞口头寸/资本净额×100%

  (五)操作风险

  操作风险损失收入比计算公式:

  操作风险损失收入比=操作造成的损失/(前三期净利息收入+非利息收入平均值)×100%

  商业银行风险监管指标一览表

序号

指标类別

指标名称

监管标准

1

资本充足

核心一级资本充足率

最低要求5%,储备资本2.5%,系统重要性银行附加资本1%

2

一级资本充足率

最低要求6%,储备资本2.5%,系统重要性银行附加资本1%

3

资本充足率

最低要求8%,储备资本2.5%,系统重要性银行附加资本1%

4

杠杆率

不低于4%

5

信用风险

不良资产率

小于2%

6

不良贷款率

小于5%

7

拨备覆盖率

不低于150%

8

拨贷比(贷款拨备率)

不低于2.5%

9

单一集团客户授信集中度

小于15%

10

单一客户贷款集中度

小于10%

11

全部关联度指标

小于50%

12

流动性风险

流动性比例

大于等于25%

13

流动性覆盖率(LCR)

大于等于100%,5年过渡期

14

存贷比

小于等于75%

15

同业市场负债依存度

不得超过三分之一

16

月末存款偏离度

不得超过3%

17

市场风险

外汇总敞口头寸比例

小于等于20%

18

操作风险

操作风险损失收入比

小于0.25%

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