甲证券的期望报酬率是12%，标准差是10%；乙证券的期望报酬率是20%
来源 :题库 2022-08-15
中多项选择题 【2021年真题】甲证券的期望报酬率是12%，标准差是10%；乙证券的期望报酬率是20%，标准差是15%。假设不允许买空卖空，下列关于甲乙证券投资组合的说法中，正确的有（）。
A.期望报酬率介于12%和20%之间
B.标准差介于10%和15%之间
C.最小方差组合是100%投资于甲证券
D.最大期望报酬率组合是100%投资于乙证券
正确答案：A、D
答案解析:当构成证券组合的两个资产不完全正相关时，该证券组合可以分散风险，所以选项B错误。当甲、乙证券的相关系数足够小，曲线向左凸出，风险分散化效应较强，会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合，会出现无效集，所以选项C错误。
