第51题

　　根据运作机制的不同，将风险预警方法分为()。

　　Ⅰ.黑色预警法

　　Ⅱ.蓝色预警法

　　Ⅲ.红色预警法

　　Ⅳ.橙色预警法

　　A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅱ、Ⅲ

　　D.Ⅰ、Ⅲ

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 在实践中，根据运作机制的不同，将风险预警方法分为黑色预警法、蓝色预警法和红色预警法。

　　第52题

　　风险识别的方法包括()。

　　Ⅰ.制作风险清单

　　Ⅱ.资产财务状况分析法

　　Ⅲ.失误树分析法

　　Ⅳ.分解分析法

　　A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　C.Ⅱ、Ⅲ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 风险识别的方法很多，大致包括制作风险清单、资产财务状况分析法、失误树分析法和分解分析法。

　　第53题

　　根据市场风险产生的原因，可以将市场风险分为()。

　　Ⅰ.利率风险

　　Ⅱ.汇率风险

　　Ⅲ.股票价格风险

　　Ⅳ.商品价格风险

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　C.Ⅱ、Ⅲ

　　D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使得证券投资发生损失的风险。市场风险可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险。

　　第54题

　　下列属于压力测试主要环节的有()。

　　Ⅰ.利率总水平的突发性变动

　　Ⅱ.主要市场利率之间关系的变动

　　Ⅲ.收益率曲线的斜率和形状发生变化

　　Ⅳ.参数失效或参数设定不正确

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　C.Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 压力测试的目的就是评估投资者在极端不利情况下的损失承受能力。压力测试应包括：利率总水平的突发性变动;主要市场利率之间关系的变动;收益率曲线的斜率和形状发生变化;主要金融市场流动性变化和市场利率波动性变化;关键业务假定不适用;参数失效或参数设定不正确。

　　第55题

　　下列属于流动性风险评估方法的有()。

　　Ⅰ.流动性比率/指标法

　　Ⅱ.久期分析法

　　Ⅲ.缺口分析法

　　Ⅳ.事故树法

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　【正确答案】 A

　　【答案解析】 流动性风险评估的方法主要包括流动性比率/指标法、现金流分析法、缺口分析法和久期分析法。

　　第56题

　　在用情景分析法预测流动性风险时，分析最坏情景通常包括()等情形。

　　Ⅰ.资产负债期限出现错配现象

　　Ⅱ.出现流动性覆盖率在2以下

　　Ⅲ.金融机构自身问题造成的流动性危机

　　Ⅳ.整体市场危机

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　【正确答案】 C

　　【答案解析】 金融机构通常将可能面临的市场条件分为正常、最好和最坏三种情景，其中，最坏情景通常可分为两种情形：(1)金融机构自身问题所造成的流动性危机。(2)整体市场危机。

　　第57题

　　下列属于证券公司产品的有()。

　　Ⅰ.货币型集合资产管理计划

　　Ⅱ.货币式基金

　　Ⅲ.短期理财基金

　　Ⅳ.债券逆回购

　　A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　B.Ⅰ、Ⅳ

　　C.Ⅱ、Ⅲ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 证券公司产品包括债券逆回购、货币型集合资产管理计划。

　　第58题

　　债券的收益性主要表现在()。

　　Ⅰ.投资者投入资金没有风险

　　Ⅱ.投资债券可以给投资者定期带来利息收入

　　Ⅲ.投资债券可以给投资者不定期带来利息收入

　　Ⅳ.投资者可以利用债券价格的变动，买卖债券赚取差额

　　A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　【正确答案】 A

　　【答案解析】 债券的收益性主要表现在两个方面：一是投资债券可以给投资者定期或不定期地带来利息收入;二是投资者可以利用债券价格的变动，买卖债券赚取差额。

　　第59题

　　金融衍生工具从其自身交易的方法和特点可以分为()。

　　Ⅰ.金融远期合约

　　Ⅱ.金融期货

　　Ⅲ.金融期权

　　Ⅳ.金融互换

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　【正确答案】 A

　　【答案解析】 金融衍生工具从其自身交易的方法和特点可以分为金融远期合约、金融期货、金融期权、金融互换和结构化金融衍生工具。

　　第60题

　　金融债券的发行主体有()。

　　Ⅰ.银行

　　Ⅱ.上市公司

　　Ⅲ.非银行的金融机构

　　Ⅳ.中央政府

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅲ

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】 金融债券是由银行和非银行金融机构经特别批准而发行的债券。