以下构成跨期套利的是()
证券分析师试题 06-16 阅读量：5131
考试时间：7月3日-4日考试日历
证券分析师试题
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7月初，某套利者在国内市场买入5手9月份天然橡胶期货合约的同时，卖出5手11月份天然橡胶期货合约
证券分析师试题 06-16 阅读量：9569
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某客户在国内市场以4020元/吨买入5月大豆期货合约10手，同时以4100元/吨卖出7月大豆期货合约10手
证券分析师试题 06-16 阅读量：6840
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假设期货市场与现货市场涨跌幅保持一致，直接取保值比率为1，假如对拥有
证券分析师试题 06-16 阅读量：477
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在股指期货与股票现货的套期保值中，为了实现完全对冲，期货合约的总值应
证券分析师试题 06-11 阅读量：8870
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股指期货合约的理论价格的计算公式为()
证券分析师试题 06-11 阅读量：1655
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在正向市场上，套利交易者买入5月大豆期货合约的同时卖出9月大豆期货合约
证券分析师试题 06-11 阅读量：9424
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当一国调整商品的进出口关税时，就会影响到类似于天然橡胶、铜、铝等商品的正常跨市套利行为
证券分析师试题 06-11 阅读量：2699
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股指期货的套利可以分为(期现套利和价差交易套利)两种类型
证券分析师试题 06-10 阅读量：3006
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熊市套利是指(卖出近期月份合约的同时买入远期月份合约)
证券分析师试题 06-10 阅读量：1365
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跨市套利发生的前提是()
证券分析师试题 06-10 阅读量：8502
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利用国债期货进行风险管理时，确定利率期货套期保值比率比较典型的方法
证券分析师试题 06-10 阅读量：7011
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Alpha套利可以利用成分股特别是权重大的股票的(成分股调整)
证券分析师试题 06-09 阅读量：6919
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对于利用期货产品的套期保值，下列表述正确的
证券分析师试题 06-09 阅读量：6915
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当出现下列情况时，可以考虑利用股指期货进行多头套期
证券分析师试题 06-09 阅读量：8732
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以下关于我国5年期和10年期国债期货交易的说法，正确的有
证券分析师试题 06-09 阅读量：8210
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对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格
证券分析师试题 06-07 阅读量：5712
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在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了()选择权
证券分析师试题 06-07 阅读量：9111
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标的物的市场价格(波动幅度变小)对卖出看涨期权者有利
证券分析师试题 06-07 阅读量：9925
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某投资者在800美分的价位，卖出了20手大豆的空头合约，此时市场价格已经跌到780美分
证券分析师试题 06-07 阅读量：5093
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下面影响期权价格的因素描述正确的有(执行价格与标的物市场)
证券分析师试题 06-04 阅读量：7979
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交易者为了(博取比期货交易更高的)可考虑买进看跌期权策略
证券分析师试题 06-04 阅读量：1290
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关于卖出看涨期权，下列说法正确的有(当标的物市场价格小于执行价格时)
证券分析师试题 06-04 阅读量：1458
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下列关于期权类型的说法错误的有()
证券分析师试题 06-04 阅读量：4821
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在不考虑交易费用的情况下，买进看涨期权一定盈利的情形有
证券分析师试题 06-03 阅读量：8335
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()在1979年发表的论文中最先提到二叉树期权定价模型理论的要
证券分析师试题 06-03 阅读量：7021
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可采用B—S—M模型定价的欧式期权有(货币期权)
证券分析师试题 06-03 阅读量：1011
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在不考虑交易费用的情况下，行权对看涨期权多头有利的情形有
证券分析师试题 06-03 阅读量：4451
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买入看涨期权的风险和收益关系是(损失有限，收益无限)
证券分析师试题 06-02 阅读量：6126
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某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格上涨时
证券分析师试题 06-02 阅读量：9807
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以下关于买进看涨期权的说法，正确的是(如果已持有期货空头头寸，可买进看涨期权加以保护)
证券分析师试题 06-02 阅读量：4719
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下列关于B—S—M定价模型基本假设的内容中正确的
证券分析师试题 06-02 阅读量：6762
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美式期权是指(在规定的有效期内的任何交易日都可以)行使权力的期权
证券分析师试题 06-01 阅读量：1653
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看跌期权的买方有权按执行价格在规定时间内向期权卖方(卖出)一定数量的标的物
证券分析师试题 06-01 阅读量：841
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下列关于看涨期权的描述，正确的是(买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金)
证券分析师试题 06-01 阅读量：5606
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Black-Scholes模型的假设前提有(该期权是欧式期权)
证券分析师试题 06-01 阅读量：8436
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以下属于虚值期权的是（看跌期权的执行价格低于当时标的物的市场价格）
证券分析师试题 05-28 阅读量：1163
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某执行价格为1280美分/蒲式耳的大豆期货看涨期权，当标的大豆期货合约市场价格为1300美分/蒲式耳时
证券分析师试题 05-28 阅读量：4483
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在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（标的资产的价格波动率）
证券分析师试题 05-28 阅读量：3360
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影响期权价值的因素有()
证券分析师试题 05-28 阅读量：6407
