1.交易者之所以买入看涨期权，是因为他预期基础金融工具的价格在合约期限内将会()。

　　A 难以判断

　　B 不变

　　C 下跌

　　D 上涨

　　答案：D  

　　2.当投资者买入看涨期权后，如果判断失误，则损失()。

　　A 期权标的资产价格

　　B 协定价格

　　C 无限

　　D 期权费

　　答案：D  

　　3.( )也被称为股本权证，一般由基础证券的发行人发行，行权时上市公司增发新股售予该权证的持有人。

　　A 认股权证

　　B 备兑权证

　　C 认购权证

　　D 认沽权证

　　答案：A

　　4.按照合约所规定的履约时间的不同，金融期权可以分为( )。

　　A 认购期权和认沽期权

　　B 欧式期权、美式期权和修正的美式期权

　　C 股权类期权、利率期权、货币期权、金融期货合约期权、互换期权等

　　D 单只股票期权、股票组合期权和股价指数期权

　　答案：B

　　5.( )=期权价格变化/期权标的证券价格变化。

　　A Delta值

　　B Gamma值

　　C Rho值

　　D Theta值

　　答案：A  

　　6.为提高期权交易的流动性，上海证券交易所引入了做市商制度。一般做市商提供的服务包括( )。 ①向投资者提供双边持续报价 ②对投资者询价提供双边回应报价 ③交易所规定或者做市协议约定的其他业务

　　A ①③

　　B ①②

　　C ②③

　　D ①②③

　　答案：C  

　　7.(　　)是最复杂而且种类较多的金融衍生产品，由于他们具有较好的结构性，在风险管理和产品开发设计中得到广泛应用.

　　A 金融互换

　　B 金融远期

　　C 期货和期货类衍生产品

　　D 期权和期权类衍生产品

　　答案：D  

　　8.下列关于金融期权的定义说法正确的有( )。 ①期权是指其持有者能在规定的期限内按交易双方商定的价格购买或出售一定数量的基础工具的权利 ②金融期权是指以金融工具或金融变量为基础工具的期权交易形式 ③期权的买方以支付一定数量的期权费为代价而拥有了这种权利，但不承担必须买进或卖出的义务 ④期权的卖方则在收取了一定数量的期权费后，在一定期限内必须无条件服从买方的选择并履行成交时的允诺

　　A ①②③④

　　B ①②③

　　C ①③④

　　D ②③④

　　答案：A

　　9.表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是( )。

　　A Vega值

　　B Gamma值

　　C Rho值

　　D Theta值

　　答案：B  

　　10.可转换债券的双重选择权包括(). I.转债发行人拥有是否实施赎回条款的选择权 II.转债发行人可自行选择是否转股 III.投资者可自行选择是否转股 IV.投资者拥有是否实施赎回条款的选择权

　　A I、II、III、IV

　　B I、III

　　C II、III、IV

　　D II、IV

　　答案：B  

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