信用风险管理

　　掌握信用风险的概念、内涵和构成要素

　　熟悉交易对手信用风险;熟悉证券类机构面临的主要信用风险

　　熟悉传统信用风险评估和现代信用风险经典量化模型的基本方法和理念;熟悉证券公司全面风险管理体系的主要构成

　　熟悉证券类机构信用风险控制的主要指标限制

　　熟悉交易对手信用风险管理的主要措施

　　熟悉信用风险缓释、信用风险转移的主要工具和基本的信用衍生产品

　　习题：

　　内部评级所反映的被评级对象的风险特征主要是()。①借款者的违约概率②交易工具的违约损失率③违约风险暴露④预期损失和非预期损失

　　A.①②

　　B.①④

　　C.②③

　　D.②④

　　[答案]A

　　()，是指向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并收取担保物的经营活动。

　　A.融资融券业务

　　B.股票质押业务

　　C.债券业务

　　D.非标准化债权投资业务

　　[答案]A

　　传统信用风险转移的方法主要有()。①信用保险②辛迪加贷款③贷款出售④资产互换

　　A.①②③

　　B.②③④

　　C.①②④

　　D.①②③④

　　[答案]D

　　运用信用打分模型进行信用风险分析的过程是()。

　　①根据经验或相关性分析确定特定债务人或头寸暴露的违约风险主要与哪些经济或财务因素有关，模拟出特定形式的函数关系式

　　②根据历史数据进行回归分析，得出各相关因素的权重以体现其对于借款人违约作用的大小

　　③将潜在借款人相关因素的数值代入函数关系式计算出一个数值④根据所得数值的大小衡量潜在借款人的信用风险水平，从而决定贷款与否

　　A.①②③

　　B.①②④

　　C.②③④

　　D.①②③④

　　[答案]D

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