2020证券从业资格金融市场基础知识章节习题:金融风险衡量方法
来源 :中华考试网 2020-06-04
中例题1:市场风险衡量方法有( )。
A.敏感性分析和波动性分析
B.敏感性分析和情景分析
C.感知分析和敏感性分析
D.情景分析和波动性分析
答案:A
解析:市场衡量的方法由敏感性分析和波动性分析。
例题2:( )描述市场在正常情况下可能出现的最大损失。
A.名义值法
B.敏感性分析方法
C.波动性测量
D.VaR方法
答案:D
解析:VaR是指在正常的市场条件和给定的置信水平下,某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失。
2020年证券从业资格考试《证券市场法律法规》在线题库 |
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2020年证券从业资格考试《金融市场基础知识》在线题库 |
例题1:下列属于信用风险构成要素的是( )。
I、违约概率
II、违约损失率
III、违约风险暴露
IV、预期损失和非预期损失
A.I、II、III
B.I、III、IV
C.II、III、IV
D.I、II、III、IV
答案:D
考点:信用风险构成要素包含
(一)违约概率(PD)
(二)违约损失率(LGD)
(三)违约风险暴露(EAD)
(四)预期损失(EL=LGD×PD×EAD)
(五)非预期损失
例题2:5Cs系统是指( )。
I、品德和资本
II、还款能力
III、抵押
IV、经营环境
A.I、II、III
B.I、III、IV
C.II、III、IV
D.I、II、III、IV
答案:D
解析:5Cs包含了:
(1)品德(Character)
(2)资本(Capital)
(3)还款能力(Capacity)
(4)抵押 (Collateral)
(5)经营环境(Condition)
例题1:流动性覆盖率的计算公式为( )。
A.贷款余额/存款余额×100%
B.流动性资产余额/流动性负债余额×100%
C.优质流动性资产/未来30天现金净流出量×100%
D.优质流动性资产/未来90天现金净流出量×100%
答案:C
解析:流动性覆盖率(LCR)指压力情景下公司持有的优质流动性资产与未来30天的现金净流出量之比。
例题2:( )是指在交易中需要迅速而且大规模地买进或者卖出证券,不能按照预定价位成交而多支付的成本。
A.买卖价差法
B.有效价差
C.冲击成本
D.资产流动性风险
答案:C
解析:冲击成本是机构大户面临的流动性成本的重要表现,是指在交易中需要迅速 、而且大规模地买进或者卖出证券,不能按照预定价位成交而多支付的成本。