11.风险溢价的大小与风险的高低成( )关系。

　　A.确定比率

　　B.正相关

　　C.随机

　　D.负相关

　　12.下面( )行为会增加公司的财务风险。

　　A.拆股

　　B.发放股票股利

　　C.发行新债

　　D.增发新股

　　13.( )是深入理解各种风险的成因和变化规律。

　　A.度量风险

　　B.分析风险

　　C.识别风险

　　D.感知风险

　　14.( )是指在风险资产的实际运作过程中采用流程、工具进行动态、实时监测和报告。

　　A.风险控制

　　B.事前控制

　　C.事中控制

　　D.事后控制

　　15.( )描述市场在正常情况下，可能出现的最大损失。

　　A.名义值法

　　B.敏感性分析方法

　　C.波动性测量

　　D.VaR 方法

　　16.VaR 的计算方法有( )。

　　①德尔塔—正态分布法

　　②局部估值法

　　③历史模拟法

　　④蒙特卡罗模拟法

　　A.①③④

　　B.①②③④

　　C.②③④

　　D.①③

　　17.纵观国际金融体系的变迁和金融实践的发展过程，风险管理模式大体经历了四个发展阶段，在资产负债风险管理模式阶段之后的阶段是( )。

　　A.资产风险管理模式阶段

　　B.负债风险管理模式阶段

　　C.净资产风险管理模式阶段

　　D.全面风险管理模式阶段

　　【答案】

　　6.【答案】C

　　7.【答案】D

　　【解析】一般企业正常融资关系受到破坏属于融资流动性风险。故④错。

　　8.【答案】D

　　9.【答案】A

　　【解析】债券的信用风险就是债券不能到期还本付息的风险。信用风险是债券的主要风险。

　　10.【答案】D

　　1.【答案】A

　　2.【答案】D

　　3.【答案】B

　　4.【答案】D

　　【解析】风险是不能完全被消除的。

　　5.【答案】D

　　11.【答案】B

　　【解析】风险溢价的大小与风险的高低成正相关关系。比如银行的贷款利率一般为 4%，小文信用很差，所以银行给小文的房贷贷款是 7%，比别人高，这多出来的 3%就是风险溢价。信用风险越高，风险溢价就越高。因此选 B。

　　12.【答案】C

　　13.【答案】B

　　【解析】风险识别包括感知风险和识别风险。感知风险是通过系统化的方法发现经济主体所面临的风险种类和性质。分析风险是深入理解各种风险的成因和变化规律。

　　14.【答案】C

　　15.【答案】D

　　16.【答案】B

　　【解析】这题比较偏。VaR 可以分为局部估值法和完全估值法。局部估值法包括德尔塔—正态分布法;完全估值法包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。风险计算的过程非常复杂，仅需了解这几个名词即可。

　　17.【答案】D

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