1.下列方法中,可以对资产组合最坏情景中的损失进行分析的是()。

　　A.压力测试法

　　B.德尔塔-正态分布法

　　C.蒙特卡罗模拟法

　　D.历史模拟法

　　【答案】A

　　【解析】风险价值(VaR)是使用合理的金融理论和梳理统计理论,定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。VaR是描述市场在正常情况下可能出现的最大损失,但市场有时会出现令人意想不到的突发事件,这些事件会导致投资资产出现巨大损失,而这种损失是VaR很难测量到的。因此,人们提出压力测试或情景分析方法,以测试极端市场情境下投资资产的最大潜在损失。该题考查的是最坏情境下的损失,即包括突发事件,因此选择压力测试法。BCD三项属于vaR。

　　2.上海证券交易所的债券质押式协议回购正回购方T日买入的债券,属于非净额结算券种的,()日可以作为协议回购的质押券;属于净额结算券种的,()日可以作为协议回购的质押券,正回购方已经申报用于协议回购的质押券,属于净额结算券种的,()日可申报卖出。

　　AT+l,T, T

　　B.T+1,T+1,T

　　C.T,T+1,T+1

　　D.T, T, T

　　【答案】C

　　【解析】《上海证券交易所债券质押式协议回购交易业务指引》第十八条规定,正回购方当日买入的债券,属于非净额结算券种的,当日可以作为协议回购的质押券;属于净额结算券种的,当日不得作为协议回购的质押券。正回购方已经申报用于协议回购的质押券,属于净额结算券种的,当日不得申报卖出。

　　3.1998年至2004年实施积极的财政政策时,中央政府代地方举债并转贷地方用于国家确定项目建设()

　　A转贷资金同时在中央预算和地方预算中反映

　　B转贷资金在中央预算中反映,下列地方预算中反映

　　C转贷资金既不在中央预算中反映,也不在地反预算中反映

　　D转贷资金不在中央预算中反映,在地反预算中反映

　　【答案】C

　　【解析】1998年-2004年实施积极财政政策时,中央政府代地方政府举债并转贷地方用于国家确定项目的建设。由于国债转贷地方是中央发债,地方使用,不列中央赤字,因此,转贷资金既不在中央预算反映,也不在地方预算反映,只在往来科目列示,不利于监督。同时,由于举借债务与资金使用主体脱节,责权不清,增加了中央财政的负担和风险。

　　4.可充抵保证金的证券,在计算保证金金额是,应当以证券市值按对应折算率进行折算,下列说法不正确的是()。

　　A被实行特别处理的A股折算率不超过20%

　　B,国债折算率不超过95%

　　C权证折现率为0

　　D深证100指数成分股折算率不超过70%

　　【答案】A

　　【解析】按照证券交易所规定,国债折算率最高不超过95%,交易所交易型开放式指数基金折算率最高不超过90%,其他债券和基金折算率最高不超过80%,上证180指数和深证100指数成份股股票折算率最高不超过70%,其他A股股票折算率最高不超过65%,权证及被实行特别处理和被暂停上市的A股股票的折算率为0%。证券公司公布的可充抵保证金证券折算率不得高于证券交易所规定的标准。

　　5.下列关于股份制改组的法律审查的表述,错误的是()。

　　A应审查股权结构及股权设置是否符合券商设计的改制方案

　　B.律师应查阅改组企业签订的尚未履行完结的重要合同,审查重大合同的合法性或取得的权利是否存在瑕疵

　　C.律师及其所在的律师事务所在履行职责时,应当按照行业公认的业务标准和真实性、准确性和完整性进行核查和验证

　　D.在核查和验证完毕后,律师应该独立发表明确的法律意见

　　【答案】A

　　6.分别由其国有资产监督管理机构负责()

　　A.核准

　　B.备案

　　C.审查

　　D.登记

　　【答案】A

　　【解析】选项A正确:经各级人民政府批准经济行为的事项涉及的资产评估项目,分别由其国有资产监督管理机构负责核准;

　　经国务院国有资产监督管理机构批准经济行为的事项涉及的资产评估项目,由国务院国有资产监督管理机构负责备案经国务院国有资产监督管理机构所出资企业(以下简称中央企业)及其各级子企业批准经济行为的事项涉及的资产评估项目,由中央企业负责备案。

　　7.根据现行规定,银行间债券市场质押式回购交易期限最短为(),最长为()。

　　A.1天,91天

　　B.1天,365天

　　C.7天,91天

　　D.7天,365天

　　【答案】B

　　【解析】本题考察全国银行间债券市场质押式回购交易品种及交易单位相关内容。2002年发布的《全国银行间债券市场债券交易规则》第六条规定,全国银行间债券市场质押式回购期限“最短为1天,最长为1年”。

　　8.2008年美国金融风暴中倒闭的投资银行包括()。

　　A.高盛

　　B.贝尔斯登

　　C.摩根大通

　　D.摩根斯丹利

　　【答案】B

　　【解析】在2008年美国由于次贷危机而引发的金融风暴中,倒闭的投资银行有雷曼兄弟、贝尔斯登,其原因主要在于风险控制失误和激励约束机制的弊端。

　　9.按照沪深300指数分级靠档方法,某股票的流通比例为35%,则加权比例为()。

　　A.50%

　　B.40%

　　C.35%

　　D.30%

　　【答案】B

　　10.关于上海证券交易所和深圳证券交易所在大宗交易规定方面的说法,错误的是()

　　l.在大宗交易成交申报的成交确认时间段方面,二者的规定相同

　　‖.在大宗交易的B股单笔买卖申报数量规定方面,二者的规定相同

　　Ⅲ在权益类证券大宗交易的成交申报价格确认,二者的规定相同

　　Ⅳ在大宗交易的成交申报经证券交易所确认后,买方和卖方不得撤销或变更成交申报,并必须承认交易结果,履行相关的清算交收义务方面,二者的规定相同。

　　A.l、‖

　　B.l、Ⅲ、Ⅳ

　　C.l、‖、Ⅳ

　　D.‖、Ⅲ、Ⅳ

　　【答案】A