第六章 金融风险管理

　　第一节 风险概述大纲内容

　　掌握风险的概念与特征;熟悉风险的来源、作用机制和影响因素;掌握金融风险的分类;熟悉系统风险与非系统风险的概念;熟悉宏观经济风险、购买力风险、利率风险、汇率风险、市场风险的概念与特点;熟悉信用风险、财务风险、经营风险、流动性风险以及操作风险的概念与特点。

　　第一节 风险概述章节试题

　　1、______是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。 ( D )

　　A. 回避策略 B. 转移策略 C. 抑制策略 D. 分散策略

　　试题来源：中华考试网证券从业资格考试题库

　　2、( )系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。 ( C )

　　A. 凯恩斯 B. 希克斯 C. 马柯维茨 D. 夏普

　　3、( )是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。 ( C )

　　A.回避策略 B.抑制策略 C. 转移策略 D.补偿策略

　　4、下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效( A )。

　　A. 风险分散 B.风险对冲 C. 风险转移 D.风险补偿

　　5、( )存储前前台交易记录信息、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。 ( A )

　　A.数据仓库 B. 中间数据处理器 C. 数据分析层 D.贷款评估系统

　　6、按金融风险的性质可将风险划分为( C )。

　　A.纯粹风险和投机风险 B.可管理风险和不可管理风险 C.系统性风险和非系统性风险 D.可量化风险和不可量化风险

　　7、( )是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。 ( A )

　　A. 信用风险 B.市场风险 C. 操作风险 D.流动性风险

　　8、以下不属于代理业务中的操作风险的是( D )

　　A. 委托方伪造收付款凭证骗取资金 B. 客户通过代理收付款进行洗钱活动

　　C. 业务员贪污或截留手续费 D. 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失

　　9、( )是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。 ( C )

　　A. 利率风险 B. 汇率风险 C. 法律风险 D. 政策风险

　　10.源于功能货币与记账货币不一致的风险是(B )。

　　A.交易风险B.折算风险C.经济风险D.经营风险