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证券从业资格考试金融市场基础知识章节试题:风险管理

来源 :中华考试网 2017-11-16

  第二节 风险管理大纲内容

  掌握风险管理的概念;熟悉风险管理的方法;熟悉风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿的概念及特点;熟悉风险管理的过程;了解风险管理的发展趋势。

  风险管理章节试题

  选择题:

  1、在计算VaR的各种方法中,( )可涵盖非线性头寸的价格风险和波动性风险。[2014年9月真题]

  A.德尔塔一正态分布法

  B.完全模拟法

  C.蒙特卡罗模拟法

  D.局部估值法

  参考答案:C

  参考解析:蒙特卡罗模拟法的优点是:①可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险,甚至可以计算信用风险;②可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景。

  2、VaR方法是20世纪80年代由( )的风险管理人员开发出来的。[2014年6月真题]

  A.长期资本管理公司(LTCM)

  B.美林证券

  C.JP摩根

  D.信孚银行

  参考答案:C

  参考解析:美国摩根公司的风险管理人员为满足当时总裁Weatherstone每天提交“4?15报告”的要求,开发了风险测量方法——VaR方法。

  3、在某一特定时期内,如果某交易员的初始投资资产为100万,其投资收益率为20%,且投资组合的VaR值为80万元,那么其经风险调整后的资本收益(RAROC)为( )。[2014年6月真题]

  A.25%

  B.20%

  C.50%

  D.40%

  参考答案:A

  参考解析:通常采用的业绩评价指标为经风险调整后的资本收益(RAROC),计算如下:RAROC=收益/VaR值=100×20%÷80=25%。

  组合型选择题:

  1、风险管理的过程包括( )。[2015年11月真题]

  Ⅰ.金融风险的度量

  Ⅱ.金融风险管理方案的实施和评价

  Ⅲ.风险报告

  Ⅳ.风险管理的评估

  A.Ⅰ、Ⅲ

  B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

  C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

  D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

  参考答案:D

  参考解析:根据金融风险管理过程中各项任务的基本性质,将整个金融风险管理分为六个阶段,除Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四项外,还有风险管理对策的选择和实施方案的设计以及风险确认和审计。

  组合型选择题:

  1、风险管理与控制的核心包括( )。[2015年11月真题]

  Ⅰ.风险限额的确定

  Ⅱ.风险限额的分配

  Ⅲ.风险监控

  Ⅳ.风险的消除

  A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

  B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

  C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

  D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

  参考答案:A

  参考解析:风险管理与控制的核心包括风险的计量、风险限额的确定与分配、风险监控。

  2、对冲机制是指交易者利用期货合约标准化的特征,在开仓和平仓的时候分别做两笔( )相同但方向相反的交易,并且不进行实物交割,而是以结清差价的方式结束交易的独特交易机制。[2015年11月真题]

  Ⅰ.品种

  Ⅱ.数量

  Ⅲ.价格

  Ⅳ.期限

  A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

  B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

  C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

  D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

  参考答案:D

  参考解析:风险对冲必须遵守下列四项操作原则:①交易方向相反原则;②商品种类相同或相近原则;③数量相等或相近原则;④月份相同或相近原则。

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