31如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是：C

　　A0.01　　B 0.012　　C 0.018　　D 0.03

　　32以下属于客户评级的专家判断法的是：D

　　A　5Cs系统　　B　5Ps系统　　C　CAMELs系统　　D　以上都是

　　33绝对信用价差是指：B

　　A 不同债券或贷款的收益率之间的差额

　　B 债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额

　　C 固定收益证券同权益证券的收益率的差额

　　D 以上都不对

　　34在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的?C

　　A　RAROC=贷款年收入/监管或经济资本

　　B　RAROC=(贷款年收入-预期损失)/监管或经济资本

　　C　RAROC=(贷款年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本

　　D　以上都不对

　　35我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种：C

　　A 定性分析法　　B 定量分析法　　C 定性和定量相结合的分析法　　D 以上都不对

　　36如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于：C

　　A 3%　　B 10%　　C 20%　　D 50%

　　37金融资产的市场价值是指：B

　　A 金融资产根据历史成本所反映的账面价值

　　B 在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

　　C 交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值

　　D 对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值

　　38久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标?A

　　A 利率　　B 汇率　　C 股票指数　　D 商品价格指数

　　39市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是：C

　　A 收益率曲线风险　　B 期权性风险　　C 重新定价风险　　D 基准风险

　　40以下业务中包含了期权性风险的是：C

　　A　活期存款业务　　B　房地产按揭贷款业务

　　C　附有提前偿还选择权条款的长期贷款　　D　结算业务

　　该条件为41-43题的条件

　　如果A企业与B 企业的筹资渠道及利率如下图所示

　　固定利率融资成本浮动利率融资成本

　　A企业10% LIBOR+2%

　　B企业8%LIBOR+1%

　　41 如果A 企业需要固定利率融资，B企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，则各自应该如何融资C

　　A A企业进行固定利率融资，B企业进行浮动利率融资

　　B　A企业进行固定利率融资，B企业进行固定利率融资

　　C A企业进行浮动利率融资，B企业进行固定利率融资

　　D　A企业进行浮动利率融资，B 企业进行浮动利率融资

　　42 双方进行利率互换后，总共节约多少融资成本?A

　　A　1%　　B　2%　　C　4%　　D　5%

　　43 如果互换双方对获得的融资成本的节约进行平均分配，那么各自的融资成本分别为：A

　　AA企业的融资成本为9.5%, B企业的融资成本为LIBOR+0.5%

　　B A企业的融资成本为9.5%, B企业的融资成本为LIBOR+1%

　　CA企业的融资成本为10%, B企业的融资成本为LIBOR+0.5%

　　DA企业的融资成本为10%, B企业的融资成本为LIBOR+1%

　　44货币互换交易与利率互换交易的不同点是：C

　　A　货币互换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金

　　B　货币互换需要在期末交换本金，但不需要再起初交换本金

　　C　货币互换需要在期初和期末交换本金

　　D　以上都不对

　　45以下关于期权的论述错误的是：D

　　A期权价值由时间价值和内在价值组成

　　B在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

　　C对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零

　　D　对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零