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自考《国际财务管理》章节试题:第2章

来源 :中华考试网 2017-06-13

自考《国际财务管理》章节试题:第2章

  第二章

  【题2—1】以下是2006年8月×日人民币外汇牌价(人民币/100外币):

货币

汇买价

汇卖价

日元

6.816

6.8707

美元

795.37

798.55

港币

102.29

102.68

欧元

1013.01

1021.14

英镑

1498.63

1510.67

澳元

604.35

609.2

加元

715.12

720.87

瑞郎

640.65

645.79

  要求:计算600欧元可以兑换多少人民币?100人民币可以兑换多少日元?100美元可以兑换多少英镑?10加元可以兑换多少澳元?200瑞士法郎可以兑换多少欧元?500港元可以兑换多少美元?

  【题2—1】答案:

  600×¥10.1301/=¥6078.18

  ¥100÷¥0.068707/JP¥=JP¥1455.46

  $100×¥7.9537/$÷¥15.1067/£=£52.65

  C$10×¥7.1512/C$÷¥6.092/AU$=AU$11.7387

  SFr200×¥6.4065/÷¥10.2114/=125.48

  HK$500×¥1.0229/HK$÷¥7.9855/$=$64.05

  【题2—2】2005年9月8日$1=¥8.890,2006年9月8日$1=¥7.9533。要求:计算人民币升值百分比和美元贬值百分比。

  答案:

  【题2—3】某日伦敦外汇市场£1=HK$14.6756-94,3个月远期汇率点数248-256。要求,根据远期报价点数计算远期汇率数。

  【题2—3】答案:

  HK$14.6756+0.0248=HK$14.7004

  HK$14.6794+0.0256=HK$14.7050

  远期汇率报价点数为HK$14.7004-50

  【题2—4】某日,纽约市场1美元=1.2130-45欧元,法兰克福市场1英镑=1.5141-53欧元,伦敦市场1英镑=1.3300-20美元。套汇者拟用200万英镑进行间接套汇。要求:分析该套汇者是否能通过套汇获得收益?如何进行套汇?如果进行套汇,计算其套汇收益(或损失)。

  【题2—4】答案:

  (1)可以进行套汇交易。

  因为:根据法兰克福市场与伦敦市场的汇率套算:美元与欧元的套算汇率为:

  1.5153/£÷$1.3300/£=1.1393/$——假定欧元换英镑,再换成美元。

  而:纽约市场美元换欧元汇率为:1.2130/$。存在汇率差。

  (2)可以采用英镑——美元——欧元——英镑方式。即:

  伦敦市场:英镑换美元:£200×1.33=$266(万元)

  纽约市场:美元换欧元:$266×1.213=322.658(万元)

  法兰克福市场:欧元换英镑:322.658÷1.5153=£212.933413(万元)

  (3)套汇获利£129 334.13。

  £2 129 334.13-2 000 000=£129 334.13

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