投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%，标准差12%，系数1.5。证券Y的-中华考试网

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来源 :焚题库 2020-12-04

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多项选择题 【2020年真题】投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%，标准差12%，系数1.5。证券Y的期望收益率10%，标准差10%，β系数1.3。下列说法中，正确的有（）。

A.投资组合的期望收益率等于11%

B.投资组合的系数等于1.4

C.投资组合的变异系数等于1

D.投资组合的标准差等于 1 1%

正确答案：A、B

答案解析:组合的期望收益率=12%x50%+10%x50%=11%，组合的贝塔系数=1.5x50%+1.3x50%=1.4。因为题中没有给出相关系数，所以无法计算组合标准差和变异系数。

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