贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有
来源 :焚题库 2022-03-14
中多项选择题 贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。
A.标准差度量的是投资组合的非系统风险
B.投资组合的贝塔系数等于被投资组合各证券贝塔系数的加权平均值
C.投资组合的标准差等于被投资组合各证券标准差的加权平均值
D.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
正确答案：B、D
答案解析:标准差度量的是投资组合的整体风险，包括系统风险和非系统风险，选项A错误。投资组合的βp等于被组合各证券β值的加权平均数，选项B正确。证券组合的标准差，并不是单个证券标准差的简单加权平均。证券组合的风险不仅取决于组合内的各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系。只有当相关系数等于1时，投资组合的标准差等于被投资组合各证券标准差的加权平均值，选项C错误。度量一项资产系统风险的指标是贝塔系数，选项D正确。
相关知识：第三节 风险与报酬
