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关于套利组合满足的条件，下列说法错误的是()

来源 :焚题库 2018-01-22

中
单项选择题 【2012年真题】关于套利组合满足的条件，下列说法错误的是（　）。

A.不需要投资者增加任何投资

B.套利组合中各种证券的权数加总为零

C.套利组合的预期收益率必须为正数

D.套利组合因素灵敏度系数为1

正确答案：D

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