假设投资基金投资组合包括三种股票，其股票价格分别为50元、20元与l0元，股数分别为1万、2万与3万股
单项选择题 假设投资基金投资组合包括三种股票，其股票价格分别为50元、20元与l0元，股数分别为1万、2万与3万股，β系数分别为0．8、I 5与l，假设上海股指期货单张合约的价值是l0万元。则进行套期保值所需的合约份数约为（ ）份。
A.11
B.12
C.13
D.14
正确答案：C
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答案解析:①计算投资组合的β系数：β=(50×1×0．8+20×2×1．5+10×3×1．0)÷(50×1+20×2+10×3)=130÷120—1．083；②期货合约份数=120÷10×1．083—13(份)，因此所需的套期保值合约份数为13份。
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