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来源 :焚题库 2018-03-15
A.无风险利率r为常数
B.没有交易成本、税收和卖空限制，存在无风险套利机会
C.标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利
D.市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化
E.假定标的资产价格遵从几何布朗运动
正确答案：A、C、D、E
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相关知识：二、利率与金融资产定价
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