股票A和股票B的部分年度资料如下（单位为%）：
来源 :焚题库 2022-03-09
中简答题 股票A和股票B的部分年度资料如下（单位为%）：
（1）分别计算投资于股票A和股票B的平均收益率和标准差；
（2）计算股票A和股票B收益率的相关系数；
（3）如果投资组合中，股票A占40%，股票B占60%，该组合的期望收益率和标准差是多少？
（1）分别计算投资于股票A和股票B的平均收益率和标准差；
（2）计算股票A和股票B收益率的相关系数；
（3）如果投资组合中，股票A占40%，股票B占60%，该组合的期望收益率和标准差是多少？
参考答案：（1）股票的平均收益率即为各年度收益率的简单算术平均数。
A股票平均收益率=（26%+11%+15%+27%+21%+32%）/6=22%
B股票平均收益率=（13%+21%+27%+41%+22%+32%）/6=26% 
（3）组合的期望收益率是以投资比例为权数，各股票的平均收益率的加权平均数。投资组合期望收益率=22%×0.4+26%×0.6=24.4%投资组合的标准差 
答案解析:
相关知识：第三节 风险与报酬
