银行从业资格考试
首页> 银行从业资格考试> 银行资格初级> 风险管理> 考试试题> 文章内容
来源 :焚题库 2017-08-18
A.CreditMetrics本质上是一个VaR模型
B.CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的
C.Credit Port/o1io View是CreditMetrics模型的一种补充
D.Credit Portfo1io View比较适合投机类型的借款人
E.Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
正确答案:A、C、D、E
查看试题解析 进入焚题库
分享到
()是商业银行的核心“无形资产”,必须设置严格的质量和安全保障标准
内部审计的主要内容不包括(银行是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动)
根据不同的管理需要和本质特性,银行资本不包括实体资本
对记入所有者权益的可供出售债券公允价值正变动可计入附属资本的部分
商业银行所面临的()是多维风险,该类风险成因复杂,与其他风险种类的联系
商业银行处于负债敏感型缺口的情况下,若其他条件不变,则下列表述正确的