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市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是()

来源 :焚题库 2018-05-04

中
多项选择题 市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是( )。

A.忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险

C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

D.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响

E.缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

正确答案：A、B、C、D、E

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