下列说法正确的有（通常情况下，期权价值与股票价格的波动率成正相关）
单项选择题 【2017年真题】下列说法正确的有（）。
A.某看涨期权价格为5元，行权价为10元，市场价为12元，则该期权的时间价值为7元
B.期权的剩余有效时间越长，时间价值越高，随着剩余有效时间的缩短而减小，呈线性关系
C.通常情况下，期权价值与股票价格的波动率成正相关
D.看涨期权，行权价格越高，期权价值越大
正确答案：C
答案解析:A，看涨期权的内在价值为Max[(St-x)m，0]=Max[(12-10)，0]=2元，时间价值=期权价格-内在价值=5-2=3元;B，同向非线性关系;D，看涨期权。行权价格越高，期权价值越小。
登录查看解析 进入题库练习
