在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元
来源 :焚题库 2021-07-07
中单项选择题 在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合（）。
A.在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元
B.在10天中的收益有99%的可能性会超过10万元
C.在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元
D.在10天中的损失有99%的可能性会超过10万元
正确答案：C
答案解析:
C项正确，风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。由于该资产组合的持有期为10天，置信水平为99%，风险价值为10万元，意味着在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元，故应选择C选项。
相关知识：第二节投资风险的测量
