下列假设条件中，属于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定的有
多项选择题 下列假设条件中，属于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定的有（）。
A.无风险利率r为常数
B.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会
C.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利
D.市场交易是连续的
E.标的资产价格波动率为常数
正确答案：A、B、D、E
答案解析:布莱克—斯科尔斯模型在推导前作了如下假定：①无风险利率r为常数。②没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会。③标的资产在期权到期之前不支付股息和红利。④市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化。⑤标的资产价格波动率为常数。⑥标的资产价格变化遵从几何布朗运动。
登录查看解析 进入题库练习
