单项选择题 【2016年真题】关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（）。
Ⅰ.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高
Ⅱ.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要
Ⅲ.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
Ⅳ.如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
正确答案：A
答案解析:Ⅳ项，如果模型使用者是监管者，时间间隔取决于监管的成本和收益，应选取监管成本等于监管收益的临界点。
登录查看解析 进入题库练习
