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股票A、B、C具有相同的预期收益和风险,股票之间的相关系数如下:A和B的相关系数为0.8,B和C的相关系数为0

来源 :焚题库 2018-01-15

单项选择题 股票A、B、C具有相同的预期收益和风险,股票之间的相关系数如下:A和B的相关系数为0.8,B和C的相关系数为0.2,A和C的相关系数为-0.4,哪种等权重投资组合的风险最低?( )。

A.股票B和C组合

B.股票A和C组合

C.股票A和B组合

D.无法判断

正确答案:B

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相关知识:投资组合管理 

 

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