某只股票的现价为20元，以该股票为标的的欧式看涨看跌期权交割价格均为24.96元，都在6个月后到期，年无风险利率为8%
单项选择题 【2013年真题】某只股票的现价为20元，以该股票为标的的欧式看涨看跌期权交割价格均为 24.96元，都在6个月后到期，年无风险利率为8%，如果看涨期权价格为10元，则看跌期权价格为（ ）元。
A.6. 89
B.6
C.13.11
D.14
正确答案：D
答案解析:根据看涨看跌期权平价，看跌期权的价格P=-20+10+24.96/（1+8%/2）=14元。
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