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某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零

来源 :焚题库 2018-08-14

中

单项选择题 某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

A.0.05

B.0.10

C.0.15

D.0.20

正确答案：B

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