根据资本资产定价模型，A证券的系统性风险是B证券的两倍，则A证券的必要收益率-中华考试网

首页考试资讯网校课程焚题库

考试资讯

来源 :焚题库 2021-11-29

中

判断题 【2021年真题】根据资本资产定价模型，A证券的系统性风险是B证券的两倍，则A证券的必要收益率是B证券的两倍。（）

正确答案：错误

答案解析:资本资产定价模型为：某资产必要收益率=无风险收益率＋该资产的贝塔系数×（市场平均收益率－无风险收益率），A证券的系统性风险是B证券的两倍，则A证券的风险收益率是B证券的两倍，A证券的必要收益率小于B证券必要收益率的两倍。

分享到